PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USLV.L с 3USL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USLV.L с 3USL.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

USLV.L (SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF) and 3USL.L (WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB) are both exchange-traded funds - USLV.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index, while 3USL.L is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Net Total Returns Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, USLV.L returned 8.68%/yr vs 29.04%/yr for 3USL.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. USLV.L charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for 3USL.L.

Доходность

Сравнение доходности USLV.L и 3USL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

USLV.L торгуется в GBP, в то время как 3USL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3USL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, USLV.L показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у 3USL.L с доходностью 22.31%. За последние 10 лет акции USLV.L уступали акциям 3USL.L по среднегодовой доходности: 8.68% против 29.04% соответственно.

USLV.L

1 день
2.40%
1 месяц
1.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
3.19%
1 год
4.53%
3 года*
5.44%
5 лет*
6.62%
10 лет*
8.68%

3USL.L

1 день
-2.62%
1 месяц
7.27%
С начала года
22.31%
6 месяцев
21.04%
1 год
73.66%
3 года*
45.85%
5 лет*
22.91%
10 лет*
29.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USLV.L и 3USL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USLV.L
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF		3.53%-2.67%15.48%-6.04%6.92%26.04%-5.76%22.99%4.04%6.57%
3USL.L
WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB		22.31%19.79%66.85%61.98%-52.28%103.69%4.73%90.42%-21.85%52.42%

Correlation

The correlation between USLV.L and 3USL.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2012 г.

0.48

The correlation between USLV.L and 3USL.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USLV.L и 3USL.L

Секторы
USLV.L
3USL.L

Коммунальные услуги

26.8%
2.3%

Финансовые услуги

16.6%
12.6%

Недвижимость

14.8%
1.8%

Потребительский защитный сектор

10.8%
4.7%

Промышленность

10.2%
7.4%

Здравоохранение

6.8%
9.0%

Потребительский циклический сектор

5.7%
10.7%

Технологии

4.6%
36.9%

Сырьевые материалы

2.0%
1.5%

Энергетика

0.9%
2.8%

Коммуникационные услуги

0.9%
10.4%

Коммунальные услуги

USLV.L
26.8%
3USL.L
2.3%

Финансовые услуги

USLV.L
16.6%
3USL.L
12.6%

Недвижимость

USLV.L
14.8%
3USL.L
1.8%

Потребительский защитный сектор

USLV.L
10.8%
3USL.L
4.7%

Промышленность

USLV.L
10.2%
3USL.L
7.4%

Здравоохранение

USLV.L
6.8%
3USL.L
9.0%

Потребительский циклический сектор

USLV.L
5.7%
3USL.L
10.7%

Технологии

USLV.L
4.6%
3USL.L
36.9%

Сырьевые материалы

USLV.L
2.0%
3USL.L
1.5%

Энергетика

USLV.L
0.9%
3USL.L
2.8%

Коммуникационные услуги

USLV.L
0.9%
3USL.L
10.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB

Часто сравнивают с USLV.L:
USLV.L с BRK-BUSLV.L с SCHDUSLV.L с SPYUSLV.L с VOOUSLV.L с ^SP500TRUSLV.L с IUIT.LUSLV.L с SCHX
Часто сравнивают с 3USL.L:
3USL.L с UPRO3USL.L с TQQQ3USL.L с RMQAX3USL.L с VUAA.L3USL.L с CL2.F3USL.L с ^GSPC3USL.L с QQQ

Доходность на риск

USLV.L vs. 3USL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USLV.L
Ранг доходности на риск USLV.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USLV.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USLV.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USLV.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USLV.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USLV.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
3USL.L
Ранг доходности на риск 3USL.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3USL.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3USL.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3USL.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3USL.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3USL.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USLV.L c 3USL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USLV.L3USL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
2.19

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
2.83

-2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.36

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

2.93

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.44

10.80

-9.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USLV.L vs. 3USL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USLV.L на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа 3USL.L равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USLV.L и 3USL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USLV.L3USL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

2.19

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.50

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.62

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.71

-0.36

Просадки

Сравнение просадок USLV.L и 3USL.L

Максимальная просадка USLV.L за все время составила -40.77%, что меньше максимальной просадки 3USL.L в -73.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USLV.L и 3USL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USLV.L3USL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.77%

-73.93%

+33.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-25.03%

+17.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.65%

-49.78%

+29.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.65%

-55.89%

+35.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.37%

-73.93%

+46.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-4.08%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.85%

-13.92%

+4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

6.80%

-3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности USLV.L и 3USL.L

Текущая волатильность для SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L) составляет 4.45%, в то время как у WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что USLV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3USL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USLV.L3USL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

9.49%

-5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

24.49%

-16.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.61%

33.42%

-22.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

45.36%

-26.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

46.90%

-29.81%

Сравнение комиссий USLV.L и 3USL.L

USLV.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии 3USL.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USLV.L и 3USL.L

Ни USLV.L, ни 3USL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

USLV.L and 3USL.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USLV.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USLV.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for 3USL.L.

USLV.L is categorized as S&P 500, while 3USL.L is Leveraged Equities. USLV.L tracks S&P 500 Low Volatility Index, while 3USL.L tracks S&P 500 Net Total Returns Index. They also come from different issuers: State Street and WisdomTree. Their fees differ too: 0.35% for USLV.L and 0.75% for 3USL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USLV.L и 3USL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор