PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USLN с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение USLN с ^GSPC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

USLN (iShares Broad USD Floating Rate Loan ETF) is Bank Loan fund tracking the Morningstar LSTA US Leveraged Loan Broad Select Index, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности USLN и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Broad USD Floating Rate Loan ETF (USLN) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

USLN

1 день
0.08%
1 месяц
0.05%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

^GSPC

1 день
-1.44%
1 месяц
-1.45%
С начала года
7.60%
6 месяцев
6.59%
1 год
22.24%
3 года*
19.20%
5 лет*
11.54%
10 лет*
13.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USLN и ^GSPC

2026 (YTD)
USLN
iShares Broad USD Floating Rate Loan ETF		1.75%
^GSPC
S&P 500 Index		8.05%

Correlation

The correlation between USLN and ^GSPC is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2026 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Broad USD Floating Rate Loan ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с USLN:
USLN с SRLNUSLN с TFLRUSLN с IVVUSLN с MBSFUSLN с BRLNUSLN с IAUUSLN с LONZ
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с TSMU^GSPC с ACWI

Доходность на риск

USLN vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USLN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USLN c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD Floating Rate Loan ETF (USLN) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USLN^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.78

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.44

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.32

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.46

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.92

—

USLN vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USLN и ^GSPC

Максимальная просадка USLN за все время составила -0.75%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USLN и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USLN^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.75%

-56.78%

+56.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.10%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-3.21%

+3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-10.71%

+10.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.04%

—

Волатильность

Сравнение волатильности USLN и ^GSPC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USLN^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.89%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.93%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44%

12.57%

-10.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.44%

17.00%

-14.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.44%

18.08%

-15.64%

Часто задаваемые вопросы

USLN and ^GSPC have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USLN и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор