Сравнение USL с ACVT
USL (United States 12 Month Oil Fund LP) and ACVT (Advent Convertible Bond ETF) are both exchange-traded funds - USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil, while ACVT is a Convertible Bonds fund actively managed by Advent. USL is passively managed, while ACVT is actively managed. Over the past year, USL returned 36.77% vs 9.03% for ACVT. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. USL charges 0.88%/yr vs 0.65%/yr for ACVT.
Доходность
Сравнение доходности USL и ACVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USL показывает доходность 48.13%, что значительно выше, чем у ACVT с доходностью 5.98%.
USL
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 2.63%
- 6 месяцев
- 44.56%
- С начала года
- 48.13%
- 1 год
- 36.77%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 14.30%
- 10 лет*
- 10.39%
ACVT
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.91%
- 6 месяцев
- 5.03%
- С начала года
- 5.98%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USL и ACVT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 48.13% | 0.25% |
ACVT Advent Convertible Bond ETF | 5.98% | 8.04% |
Correlation
The correlation between USL and ACVT is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USL vs. ACVT — Ранг доходности на риск
USL
ACVT
Сравнение USL c ACVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и Advent Convertible Bond ETF (ACVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USL | ACVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.28 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.88 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 6.73 | -2.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USL и ACVT
Максимальная просадка USL за все время составила -89.06%, что больше максимальной просадки ACVT в -4.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USL и ACVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USL | ACVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.06% | -4.81% | -84.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -4.81% | -16.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.33% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.82% | -0.42% | -43.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.34% | -0.82% | -60.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.87% | 1.34% | +7.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности USL и ACVT
United States 12 Month Oil Fund LP (USL) имеет более высокую волатильность в 9.63% по сравнению с Advent Convertible Bond ETF (ACVT) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что USL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USL | ACVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.63% | 1.64% | +7.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.97% | 4.79% | +20.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.20% | 5.82% | +23.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.39% | 5.76% | +24.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.30% | 5.76% | +26.54% |
Сравнение комиссий USL и ACVT
USL берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии ACVT в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USL и ACVT
USL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ACVT Advent Convertible Bond ETF | 1.58% | 1.19% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USL and ACVT have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USL has higher volatility (9.63%) compared to ACVT (1.64%). In terms of maximum drawdown, USL dropped -89.06% vs ACVT's -4.81%.
On 1-year performance, USL leads with 36.77% vs 9.03% for ACVT. On fees, ACVT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, ACVT has been the lower-risk option at 1.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USL has performed better with a 36.77% return vs 9.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ACVT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.88% for USL.
ACVT has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.00% for USL.
USL is categorized as Oil & Gas, while ACVT is Convertible Bonds. They also come from different issuers: Concierge Technologies and Advent. Their fees differ too: 0.88% for USL and 0.65% for ACVT.
ACVT currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USL и ACVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор