PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USISX с RSNRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USISX с RSNRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Income Stock Fund (USISX) и Victory Global Energy Transition Fund (RSNRX).

USISX управляется Victory. Фонд был запущен 4 мая 1987 г.. RSNRX управляется Victory. Фонд был запущен 14 нояб. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности USISX и RSNRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Income Stock Fund (USISX) и Victory Global Energy Transition Fund (RSNRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USISX и RSNRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USISX
USAA Income Stock Fund		4.24%13.44%13.52%12.10%-4.42%26.52%0.32%23.67%-5.51%16.66%
RSNRX
Victory Global Energy Transition Fund		16.87%69.60%15.94%-8.64%35.02%83.01%27.35%-24.49%-45.81%1.02%

Доходность по периодам

С начала года, USISX показывает доходность 4.24%, что значительно ниже, чем у RSNRX с доходностью 16.87%. За последние 10 лет акции USISX уступали акциям RSNRX по среднегодовой доходности: 10.54% против 13.96% соответственно.

USISX

1 день
1.39%
1 месяц
-3.84%
С начала года
4.24%
6 месяцев
6.70%
1 год
16.20%
3 года*
14.72%
5 лет*
10.48%
10 лет*
10.54%

RSNRX

1 день
1.28%
1 месяц
0.26%
С начала года
16.87%
6 месяцев
31.78%
1 год
107.01%
3 года*
27.41%
5 лет*
30.06%
10 лет*
13.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Income Stock Fund

Victory Global Energy Transition Fund

Часто сравнивают с USISX:
USISX с VVIAXUSISX с SCHXUSISX с USSPXUSISX с USAUXUSISX с GQHPXUSISX с USAAXUSISX с ACTIX
Часто сравнивают с RSNRX:
RSNRX с RSEGXRSNRX с DNLAXRSNRX с FFGCXRSNRX с RSGRXRSNRX с FSELXRSNRX с RSPFXRSNRX с RSINX

Сравнение комиссий USISX и RSNRX

USISX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии RSNRX в 1.48%.

RSNRX
Victory Global Energy Transition Fund
USISX
USAA Income Stock Fund

Доходность на риск

USISX vs. RSNRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USISX
Ранг доходности на риск USISX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USISX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USISX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USISX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USISX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USISX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
RSNRX
Ранг доходности на риск RSNRX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSNRX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSNRX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSNRX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSNRX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSNRX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USISX c RSNRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Income Stock Fund (USISX) и Victory Global Energy Transition Fund (RSNRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USISXRSNRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

4.08

-3.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

4.47

-2.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.66

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

7.33

-5.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.86

27.20

-20.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USISX vs. RSNRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USISX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа RSNRX равного 4.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USISX и RSNRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USISXRSNRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

4.08

-3.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

1.19

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.44

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.29

+0.23

Корреляция

Корреляция между USISX и RSNRX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USISX и RSNRX

Дивидендная доходность USISX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.67%, что больше доходности RSNRX в 3.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USISX
USAA Income Stock Fund		9.67%9.77%18.68%5.85%9.94%10.24%2.06%20.13%9.01%7.92%2.32%6.04%
RSNRX
Victory Global Energy Transition Fund		3.75%4.38%1.65%2.36%0.78%0.00%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USISX и RSNRX

Максимальная просадка USISX за все время составила -58.46%, что меньше максимальной просадки RSNRX в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USISX и RSNRX.

Загрузка...

Показатели просадок

USISXRSNRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.46%

-89.73%

+31.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-14.36%

+2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-25.44%

+1.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.00%

-84.27%

+48.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-0.65%

-3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.84%

-26.07%

+18.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

3.87%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности USISX и RSNRX

Текущая волатильность для USAA Income Stock Fund (USISX) составляет 3.18%, в то время как у Victory Global Energy Transition Fund (RSNRX) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что USISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSNRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USISXRSNRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

6.66%

-3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

19.24%

-11.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

26.79%

-11.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.96%

25.47%

-7.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

31.80%

-13.76%