Сравнение USGLX с JIBCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) и John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX).
USGLX управляется John Hancock. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г.. JIBCX управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 окт. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности USGLX и JIBCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USGLX и JIBCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGLX John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund | -11.39% | 2.94% | 18.17% | 29.14% | -29.76% | 19.18% | 35.40% | 33.07% | 3.35% | 25.38% |
JIBCX John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund | -11.51% | 8.28% | 35.89% | 49.47% | -38.12% | 16.88% | 34.25% | 29.71% | 1.72% | 36.25% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USGLX показывает доходность -11.39%, а JIBCX немного ниже – -11.51%. За последние 10 лет акции USGLX уступали акциям JIBCX по среднегодовой доходности: 10.92% против 13.64% соответственно.
USGLX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -11.39%
- 6 месяцев
- -11.26%
- 1 год
- -4.62%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- 10.92%
JIBCX
- 1 день
- 3.96%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -11.51%
- 6 месяцев
- -18.02%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 18.67%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- 13.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USGLX и JIBCX
USGLX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии JIBCX в 0.81%.
Доходность на риск
USGLX vs. JIBCX — Ранг доходности на риск
USGLX
JIBCX
Сравнение USGLX c JIBCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) и John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USGLX | JIBCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | 0.24 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | 0.54 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.07 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | -0.30 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | -0.71 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USGLX | JIBCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.24 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.28 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.60 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между USGLX и JIBCX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USGLX и JIBCX
Дивидендная доходность USGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.03%, тогда как JIBCX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGLX John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund | 32.03% | 28.38% | 15.79% | 0.00% | 0.00% | 8.75% | 11.38% | 6.76% | 13.55% | 7.34% | 5.42% | 6.57% |
JIBCX John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 6.97% | 3.23% | 5.57% | 16.46% | 4.72% | 1.46% | 7.73% | 16.16% | 6.35% | 13.20% |
Просадки
Сравнение просадок USGLX и JIBCX
Максимальная просадка USGLX за все время составила -46.82%, что меньше максимальной просадки JIBCX в -54.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGLX и JIBCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USGLX | JIBCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.82% | -54.15% | +7.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.11% | -24.47% | +8.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.80% | -42.74% | +5.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.80% | -42.74% | +5.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.11% | -21.48% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -9.26% | +1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 10.51% | -5.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности USGLX и JIBCX
Текущая волатильность для John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) составляет 5.65%, в то время как у John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что USGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USGLX | JIBCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 7.11% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 15.08% | -4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.85% | 26.49% | -7.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.02% | 24.53% | -3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.24% | 22.98% | -2.74% |