Сравнение USGLX с JAKVX
USGLX (John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund) and JAKVX (John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6) are both mutual funds - USGLX is a Large Cap Growth Equities fund managed by John Hancock, while JAKVX is a Long-Short fund actively managed by John Hancock. Over the past year, USGLX returned -2.30% vs 20.74% for JAKVX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. USGLX charges 1.13%/yr vs 1.54%/yr for JAKVX.
Доходность
Сравнение доходности USGLX и JAKVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USGLX показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у JAKVX с доходностью 11.37%.
USGLX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 2.29%
- 6 месяцев
- -0.64%
- С начала года
- -1.81%
- 1 год
- -2.30%
- 3 года*
- 8.57%
- 5 лет*
- 2.42%
- 10 лет*
- 11.42%
JAKVX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.22%
- 6 месяцев
- 9.40%
- С начала года
- 11.37%
- 1 год
- 20.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USGLX и JAKVX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USGLX John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund | -1.81% | 10.10% |
JAKVX John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 | 11.37% | 17.29% |
Correlation
The correlation between USGLX and JAKVX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USGLX vs. JAKVX — Ранг доходности на риск
USGLX
JAKVX
Сравнение USGLX c JAKVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) и John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 (JAKVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USGLX | JAKVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.50 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 4.02 | -4.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 11.94 | -12.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USGLX и JAKVX
Максимальная просадка USGLX за все время составила -46.82%, что больше максимальной просадки JAKVX в -5.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGLX и JAKVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USGLX | JAKVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.82% | -5.16% | -41.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.09% | -5.16% | -10.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.58% | -2.34% | -10.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.42% | -0.96% | -6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.95% | 1.73% | +4.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности USGLX и JAKVX
John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 (JAKVX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что USGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAKVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USGLX | JAKVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 2.43% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 6.47% | +4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.76% | 7.93% | +5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.07% | 7.54% | +13.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.22% | 7.54% | +12.68% |
Сравнение комиссий USGLX и JAKVX
USGLX берет комиссию в 1.13%, что меньше комиссии JAKVX в 1.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USGLX и JAKVX
Дивидендная доходность USGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.91%, что больше доходности JAKVX в 7.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAKVX John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 | 7.61% | 8.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USGLX John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund | 28.91% | 28.38% | 15.79% | 0.00% | 0.00% | 8.75% | 11.38% | 6.76% | 13.55% | 7.34% | 5.42% | 6.57% |
Часто задаваемые вопросы
USGLX and JAKVX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USGLX has higher volatility (4.18%) compared to JAKVX (2.43%). In terms of maximum drawdown, USGLX dropped -46.82% vs JAKVX's -5.16%.
JAKVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USGLX и JAKVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор