PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USGG с UNHU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности USGG и UNHU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF (USGG) и Direxion Daily UNH Bull 2X ETF (UNHU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


USGG

1 день
-6.46%
1 месяц
-12.17%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

UNHU

1 день
10.16%
1 месяц
17.42%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USGG и UNHU


Correlation

The correlation between USGG and UNHU is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF

Direxion Daily UNH Bull 2X ETF

Доходность на риск

Сравнение USGG c UNHU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF (USGG) и Direxion Daily UNH Bull 2X ETF (UNHU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

USGG vs. UNHU - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USGGUNHUРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

57.76

-56.86

Просадки

Сравнение просадок USGG и UNHU

Максимальная просадка USGG за все время составила -77.74%, что больше максимальной просадки UNHU в -11.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGG и UNHU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


USGGUNHUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.74%

-11.68%

-66.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.76%

-2.71%

-34.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.97%

-2.99%

-42.98%

Волатильность

Сравнение волатильности USGG и UNHU


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


USGGUNHUРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

224.53%

69.61%

+154.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

224.53%

69.61%

+154.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

224.53%

69.61%

+154.92%

Сравнение комиссий USGG и UNHU

USGG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UNHU в 0.97%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USGG и UNHU

Ни USGG, ни UNHU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


USGG and UNHU have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USGG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for UNHU.

USGG and UNHU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for USGG and 0.97% for UNHU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USGG и UNHU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор