Сравнение USGDX с MCDWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust (USGDX) и Manning & Napier Credit Series (MCDWX).
USGDX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. MCDWX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 15 апр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности USGDX и MCDWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USGDX и MCDWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGDX Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust | -1.29% | 13.54% | -6.80% | 4.64% | -13.25% | -2.18% | 2.72% |
MCDWX Manning & Napier Credit Series | -0.13% | 7.57% | 4.13% | 7.31% | -11.13% | 0.01% | 8.77% |
Доходность по периодам
С начала года, USGDX показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у MCDWX с доходностью -0.13%.
USGDX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 2.08%
- 5 лет*
- -1.06%
- 10 лет*
- 0.84%
MCDWX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USGDX и MCDWX
USGDX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии MCDWX в 0.10%.
Доходность на риск
USGDX vs. MCDWX — Ранг доходности на риск
USGDX
MCDWX
Сравнение USGDX c MCDWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust (USGDX) и Manning & Napier Credit Series (MCDWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USGDX | MCDWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 1.51 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 2.12 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.30 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 2.26 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 8.14 | -6.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USGDX | MCDWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 1.51 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.37 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.58 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между USGDX и MCDWX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USGDX и MCDWX
Дивидендная доходность USGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности MCDWX в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGDX Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust | 4.86% | 4.73% | 5.20% | 3.09% | 2.51% | 2.18% | 2.79% | 3.67% | 3.13% | 3.11% | 3.13% | 2.63% |
MCDWX Manning & Napier Credit Series | 4.43% | 4.83% | 4.41% | 4.48% | 3.25% | 4.45% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USGDX и MCDWX
Максимальная просадка USGDX за все время составила -30.33%, что больше максимальной просадки MCDWX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGDX и MCDWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USGDX | MCDWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.33% | -15.96% | -14.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.22% | -2.20% | -7.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.81% | -15.96% | -13.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.80% | -1.63% | -6.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -4.24% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 0.61% | +3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности USGDX и MCDWX
Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust (USGDX) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с Manning & Napier Credit Series (MCDWX) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что USGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCDWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USGDX | MCDWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 1.42% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.23% | 2.00% | +3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.14% | 3.31% | +6.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.03% | 4.62% | +7.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.81% | 4.41% | +4.40% |