PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USGDX с MCDWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USGDX и MCDWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust (USGDX) и Manning & Napier Credit Series (MCDWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USGDX и MCDWX


2026 (YTD)202520242023202220212020
USGDX
Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust
-1.29%13.54%-6.80%4.64%-13.25%-2.18%2.72%
MCDWX
Manning & Napier Credit Series
-0.13%7.57%4.13%7.31%-11.13%0.01%8.77%

Доходность по периодам

С начала года, USGDX показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у MCDWX с доходностью -0.13%.


USGDX

1 день
0.44%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
0.09%
1 год
3.62%
3 года*
2.08%
5 лет*
-1.06%
10 лет*
0.84%

MCDWX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.63%
3 года*
5.27%
5 лет*
1.72%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust

Manning & Napier Credit Series

Сравнение комиссий USGDX и MCDWX

USGDX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии MCDWX в 0.10%.


Доходность на риск

USGDX vs. MCDWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USGDX
Ранг доходности на риск USGDX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USGDX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGDX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGDX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGDX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGDX: 1111
Ранг коэф-та Мартина

MCDWX
Ранг доходности на риск MCDWX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCDWX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCDWX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCDWX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCDWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCDWX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USGDX c MCDWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust (USGDX) и Manning & Napier Credit Series (MCDWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USGDXMCDWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

1.51

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

2.12

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.30

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

2.26

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.35

8.14

-6.79

USGDX vs. MCDWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USGDX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа MCDWX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USGDX и MCDWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USGDXMCDWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.51

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.37

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.58

-0.08

Корреляция

Корреляция между USGDX и MCDWX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USGDX и MCDWX

Дивидендная доходность USGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности MCDWX в 4.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USGDX
Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust
4.86%4.73%5.20%3.09%2.51%2.18%2.79%3.67%3.13%3.11%3.13%2.63%
MCDWX
Manning & Napier Credit Series
4.43%4.83%4.41%4.48%3.25%4.45%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USGDX и MCDWX

Максимальная просадка USGDX за все время составила -30.33%, что больше максимальной просадки MCDWX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGDX и MCDWX.


Загрузка...

Показатели просадок


USGDXMCDWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.33%

-15.96%

-14.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-2.20%

-7.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.81%

-15.96%

-13.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-1.63%

-6.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-4.24%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

0.61%

+3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности USGDX и MCDWX

Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust (USGDX) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с Manning & Napier Credit Series (MCDWX) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что USGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCDWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USGDXMCDWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

1.42%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.23%

2.00%

+3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

3.31%

+6.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.03%

4.62%

+7.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.81%

4.41%

+4.40%