PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USGDX с LGD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USGDX с LGD.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust (USGDX) и Liberty Gold Corp. (LGD.TO).

USGDX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности USGDX и LGD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust (USGDX) и Liberty Gold Corp. (LGD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USGDX и LGD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USGDX
Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust		-1.29%13.54%-6.80%4.64%-13.25%-2.18%5.79%7.23%0.08%2.91%
LGD.TO
Liberty Gold Corp.		45.27%234.53%-22.75%-43.38%-46.13%-43.84%62.83%275.23%-36.06%5.70%
Разные валюты инструментов

USGDX торгуется в USD, в то время как LGD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, USGDX показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у LGD.TO с доходностью 45.27%. За последние 10 лет акции USGDX уступали акциям LGD.TO по среднегодовой доходности: 0.84% против 7.78% соответственно.

USGDX

1 день
0.44%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
0.09%
1 год
3.62%
3 года*
2.08%
5 лет*
-1.06%
10 лет*
0.84%

LGD.TO

1 день
4.39%
1 месяц
-23.45%
С начала года
45.27%
6 месяцев
91.32%
1 год
275.00%
3 года*
26.26%
5 лет*
-5.21%
10 лет*
7.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust

Liberty Gold Corp.

Часто сравнивают с USGDX:
USGDX с GLDUSGDX с CPODXUSGDX с DINDXUSGDX с DUTMXUSGDX с FMBPXUSGDX с FSMOXUSGDX с JIBEX
Часто сравнивают с LGD.TO:
LGD.TO с TLTLGD.TO с CGWLGD.TO с HYGLGD.TO с AC.TOLGD.TO с SLVU.TOLGD.TO с HSLV.TOLGD.TO с BSX.TO

Доходность на риск

USGDX vs. LGD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USGDX
Ранг доходности на риск USGDX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USGDX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGDX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGDX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGDX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGDX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
LGD.TO
Ранг доходности на риск LGD.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGD.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGD.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGD.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGD.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USGDX c LGD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust (USGDX) и Liberty Gold Corp. (LGD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USGDXLGD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

3.85

-3.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

3.80

-3.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.49

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

6.56

-6.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.35

22.03

-20.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USGDX vs. LGD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USGDX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа LGD.TO равного 3.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USGDX и LGD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USGDXLGD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

3.85

-3.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

-0.08

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.12

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

-0.18

+0.67

Корреляция

Корреляция между USGDX и LGD.TO составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USGDX и LGD.TO

Дивидендная доходность USGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, тогда как LGD.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USGDX
Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust		4.86%4.73%5.20%3.09%2.51%2.18%2.79%3.67%3.13%3.11%3.13%2.63%
LGD.TO
Liberty Gold Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USGDX и LGD.TO

Максимальная просадка USGDX за все время составила -30.33%, что меньше максимальной просадки LGD.TO в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGDX и LGD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

USGDXLGD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.33%

-99.66%

+69.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-41.21%

+31.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.81%

-87.15%

+57.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.33%

-90.04%

+59.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-98.17%

+90.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-75.97%

+72.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

12.41%

-8.72%

Волатильность

Сравнение волатильности USGDX и LGD.TO

Текущая волатильность для Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust (USGDX) составляет 3.14%, в то время как у Liberty Gold Corp. (LGD.TO) волатильность равна 23.81%. Это указывает на то, что USGDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USGDXLGD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

23.81%

-20.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.23%

51.93%

-46.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

71.89%

-61.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.03%

68.72%

-56.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.81%

66.49%

-57.68%