Сравнение USGDX с DUTMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust (USGDX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX).
USGDX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. DUTMX управляется Dupree. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности USGDX и DUTMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USGDX и DUTMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGDX Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust | -1.29% | 13.54% | -6.80% | 4.64% | -13.25% | -2.18% | 5.79% | 7.23% | 0.08% | 2.91% |
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 0.43% | 6.44% | 1.09% | 6.83% | -25.27% | 0.28% | 6.24% | 6.66% | 2.04% | 5.12% |
Доходность по периодам
С начала года, USGDX показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у DUTMX с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции USGDX превзошли акции DUTMX по среднегодовой доходности: 0.84% против 0.55% соответственно.
USGDX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 2.08%
- 5 лет*
- -1.06%
- 10 лет*
- 0.84%
DUTMX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- -2.18%
- 10 лет*
- 0.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USGDX и DUTMX
USGDX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии DUTMX в 1.00%.
Доходность на риск
USGDX vs. DUTMX — Ранг доходности на риск
USGDX
DUTMX
Сравнение USGDX c DUTMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust (USGDX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USGDX | DUTMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.63 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 0.92 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.11 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 0.94 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 2.41 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USGDX | DUTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.63 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | -0.25 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.08 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.37 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между USGDX и DUTMX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USGDX и DUTMX
Дивидендная доходность USGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности DUTMX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGDX Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust | 4.86% | 4.73% | 5.20% | 3.09% | 2.51% | 2.18% | 2.79% | 3.67% | 3.13% | 3.11% | 3.13% | 2.63% |
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 4.12% | 4.57% | 4.26% | 4.02% | 4.28% | 2.32% | 4.69% | 5.18% | 5.04% | 4.89% | 4.84% | 4.77% |
Просадки
Сравнение просадок USGDX и DUTMX
Максимальная просадка USGDX за все время составила -30.33%, примерно равная максимальной просадке DUTMX в -30.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGDX и DUTMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USGDX | DUTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.33% | -30.53% | +0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.22% | -5.08% | -4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.81% | -30.53% | +0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.33% | -30.53% | +0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.80% | -15.18% | +7.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -6.85% | +3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 1.98% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности USGDX и DUTMX
Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust (USGDX) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что USGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USGDX | DUTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 1.97% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.23% | 3.62% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.14% | 6.59% | +3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.03% | 8.86% | +3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.81% | 7.06% | +1.75% |