PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USGDX с JIBEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USGDX с JIBEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust (USGDX) и Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX).

USGDX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. JIBEX управляется Johnson Mutual Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности USGDX и JIBEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust (USGDX) и Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USGDX и JIBEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USGDX
Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust		-1.29%13.54%-6.80%4.64%-13.25%-2.18%5.79%7.23%0.08%2.91%
JIBEX
Johnson Institutional Intermediate Bond Fund		-0.18%7.39%2.58%5.46%-9.24%-1.72%7.20%7.54%0.41%2.81%

Доходность по периодам

С начала года, USGDX показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у JIBEX с доходностью -0.18%. За последние 10 лет акции USGDX уступали акциям JIBEX по среднегодовой доходности: 0.84% против 2.18% соответственно.

USGDX

1 день
0.44%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
0.09%
1 год
3.62%
3 года*
2.08%
5 лет*
-1.06%
10 лет*
0.84%

JIBEX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.30%
3 года*
4.21%
5 лет*
1.09%
10 лет*
2.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust

Johnson Institutional Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с USGDX:
USGDX с GLDUSGDX с LGD.TOUSGDX с CPODXUSGDX с DINDXUSGDX с FMBPXUSGDX с FSMOXUSGDX с MACGX
Часто сравнивают с JIBEX:
JIBEX с APBDXJIBEX с ABNDXJIBEX с FMBPXJIBEX с AVIGXJIBEX с NCRLXJIBEX с NOBOXJIBEX с UMMGX

Сравнение комиссий USGDX и JIBEX

USGDX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии JIBEX в 0.25%.

USGDX
Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust
JIBEX
Johnson Institutional Intermediate Bond Fund

Доходность на риск

USGDX vs. JIBEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USGDX
Ранг доходности на риск USGDX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USGDX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGDX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGDX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGDX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGDX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
JIBEX
Ранг доходности на риск JIBEX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIBEX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIBEX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIBEX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIBEX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIBEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USGDX c JIBEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust (USGDX) и Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USGDXJIBEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

1.49

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

2.22

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.27

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

2.22

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.35

8.39

-7.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USGDX vs. JIBEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USGDX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа JIBEX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USGDX и JIBEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USGDXJIBEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.49

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.25

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.61

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.33

+0.17

Корреляция

Корреляция между USGDX и JIBEX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USGDX и JIBEX

Дивидендная доходность USGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности JIBEX в 3.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USGDX
Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust		4.86%4.73%5.20%3.09%2.51%2.18%2.79%3.67%3.13%3.11%3.13%2.63%
JIBEX
Johnson Institutional Intermediate Bond Fund		3.68%4.03%3.39%2.90%2.14%1.79%3.15%2.69%2.74%2.33%2.39%1.54%

Просадки

Сравнение просадок USGDX и JIBEX

Максимальная просадка USGDX за все время составила -30.33%, что больше максимальной просадки JIBEX в -13.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGDX и JIBEX.

Загрузка...

Показатели просадок

USGDXJIBEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.33%

-13.85%

-16.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-2.06%

-7.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.81%

-13.81%

-16.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.33%

-13.85%

-16.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-1.53%

-6.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-3.65%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

0.55%

+3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности USGDX и JIBEX

Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust (USGDX) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что USGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USGDXJIBEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

1.09%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.23%

1.80%

+3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

3.04%

+7.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.03%

4.38%

+7.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.81%

3.57%

+5.24%