Сравнение LGD.TO с CGW

С начала года, LGD.TO показывает доходность 42.31%, что значительно выше, чем у CGW с доходностью 3.45%. За последние 10 лет акции LGD.TO уступали акциям CGW по среднегодовой доходности: -10.37% против 8.85% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty Gold Corp. (LGD.TO) и Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LGD.TO на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа CGW равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGD.TO и CGW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

LGD.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CGW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.

Максимальная просадка LGD.TO за все время составила -93.45%, что больше максимальной просадки CGW в -57.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGD.TO и CGW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Liberty Gold Corp. (LGD.TO) имеет более высокую волатильность в 19.28% по сравнению с Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что LGD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.