Сравнение USGDX с CPOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust (USGDX) и Morgan Stanley Insight A (CPOAX).
USGDX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. CPOAX - это пассивный фонд от Morgan Stanley, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 29 янв. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности USGDX и CPOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USGDX и CPOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGDX Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust | -1.29% | 13.54% | -6.80% | 4.64% | -13.25% | -2.18% | 5.79% | 7.23% | 0.08% | 2.91% |
CPOAX Morgan Stanley Insight A | -13.73% | 18.91% | 46.35% | 52.72% | -61.02% | -6.83% | 115.86% | 33.08% | 11.94% | 48.40% |
Доходность по периодам
С начала года, USGDX показывает доходность -1.29%, что значительно выше, чем у CPOAX с доходностью -13.73%. За последние 10 лет акции USGDX уступали акциям CPOAX по среднегодовой доходности: 0.84% против 15.06% соответственно.
USGDX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 2.08%
- 5 лет*
- -1.06%
- 10 лет*
- 0.84%
CPOAX
- 1 день
- 4.70%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -13.73%
- 6 месяцев
- -22.63%
- 1 год
- 12.41%
- 3 года*
- 24.44%
- 5 лет*
- -3.92%
- 10 лет*
- 15.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USGDX и CPOAX
USGDX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии CPOAX в 1.15%.
Доходность на риск
USGDX vs. CPOAX — Ранг доходности на риск
USGDX
CPOAX
Сравнение USGDX c CPOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust (USGDX) и Morgan Stanley Insight A (CPOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USGDX | CPOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.43 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 0.86 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.11 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 0.45 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 1.15 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USGDX | CPOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.43 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | -0.10 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.45 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.33 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между USGDX и CPOAX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USGDX и CPOAX
Дивидендная доходность USGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, тогда как CPOAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGDX Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust | 4.86% | 4.73% | 5.20% | 3.09% | 2.51% | 2.18% | 2.79% | 3.67% | 3.13% | 3.11% | 3.13% | 2.63% |
CPOAX Morgan Stanley Insight A | 0.00% | 0.00% | 0.61% | 0.00% | 51.84% | 14.94% | 9.06% | 7.29% | 9.33% | 28.73% | 9.83% | 8.92% |
Просадки
Сравнение просадок USGDX и CPOAX
Максимальная просадка USGDX за все время составила -30.33%, что меньше максимальной просадки CPOAX в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGDX и CPOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USGDX | CPOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.33% | -84.57% | +54.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.22% | -28.37% | +19.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.81% | -70.73% | +40.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.33% | -71.33% | +41.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.80% | -31.61% | +23.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -39.31% | +36.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 11.09% | -7.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности USGDX и CPOAX
Текущая волатильность для Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust (USGDX) составляет 3.14%, в то время как у Morgan Stanley Insight A (CPOAX) волатильность равна 10.10%. Это указывает на то, что USGDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USGDX | CPOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 10.10% | -6.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.23% | 22.93% | -17.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.14% | 33.54% | -23.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.03% | 39.87% | -27.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.81% | 33.91% | -25.10% |