PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USGDX с CPOAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USGDX с CPOAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

USGDX (Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust) and CPOAX (Morgan Stanley Insight A) are both mutual funds - USGDX is a Intermediate Core Bond fund managed by Morgan Stanley, while CPOAX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 3000 Growth Index. Over the past 10 years, USGDX returned 0.77%/yr vs 16.48%/yr for CPOAX. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. USGDX charges 0.52%/yr vs 1.15%/yr for CPOAX.

Доходность

Сравнение доходности USGDX и CPOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust (USGDX) и Morgan Stanley Insight A (CPOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USGDX показывает доходность -0.92%, что значительно выше, чем у CPOAX с доходностью -3.72%. За последние 10 лет акции USGDX уступали акциям CPOAX по среднегодовой доходности: 0.77% против 16.48% соответственно.

USGDX

1 день
1.33%
1 месяц
1.96%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
-0.68%
1 год
5.96%
3 года*
2.74%
5 лет*
-1.08%
10 лет*
0.77%

CPOAX

1 день
0.21%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-3.72%
6 месяцев
-7.71%
1 год
0.90%
3 года*
25.16%
5 лет*
-3.47%
10 лет*
16.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USGDX и CPOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USGDX
Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust		-0.92%13.54%-6.80%4.64%-13.25%-2.18%5.79%7.23%0.08%2.91%
CPOAX
Morgan Stanley Insight A		-3.72%18.91%46.35%52.72%-61.02%-6.83%115.86%33.08%11.94%48.40%

Correlation

The correlation between USGDX and CPOAX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 1997 г.

-0.10

The correlation between USGDX and CPOAX shifts across timeframes, from -0.10 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust

Morgan Stanley Insight A

Часто сравнивают с USGDX:
USGDX с GLDUSGDX с FSMOXUSGDX с DINDXUSGDX с PCGTXUSGDX с CPODXUSGDX с MACGXUSGDX с FEDUX
Часто сравнивают с CPOAX:
CPOAX с MACGXCPOAX с VTICPOAX с FXAIXCPOAX с FBGRXCPOAX с PIMIXCPOAX с SPYCPOAX с VOO

Доходность на риск

USGDX vs. CPOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USGDX
Ранг доходности на риск USGDX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USGDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGDX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGDX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGDX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
CPOAX
Ранг доходности на риск CPOAX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPOAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPOAX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPOAX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPOAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPOAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USGDX c CPOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust (USGDX) и Morgan Stanley Insight A (CPOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USGDXCPOAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
-0.00

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
0.20

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.02

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

-0.00

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.22

-0.01

+2.23

USGDX vs. CPOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USGDX на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа CPOAX равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USGDX и CPOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USGDX и CPOAX

Максимальная просадка USGDX за все время составила -30.33%, что меньше максимальной просадки CPOAX в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGDX и CPOAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USGDXCPOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.33%

-84.57%

+54.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-28.37%

+20.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.60%

-31.38%

+12.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.81%

-70.73%

+40.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.33%

-71.33%

+41.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.46%

-23.67%

+16.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-39.18%

+35.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

13.64%

-10.88%

Волатильность

Сравнение волатильности USGDX и CPOAX

Текущая волатильность для Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust (USGDX) составляет 3.31%, в то время как у Morgan Stanley Insight A (CPOAX) волатильность равна 10.67%. Это указывает на то, что USGDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USGDXCPOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

10.67%

-7.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.36%

22.81%

-16.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.67%

29.89%

-21.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.22%

39.91%

-27.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.93%

34.18%

-25.25%

Сравнение комиссий USGDX и CPOAX

USGDX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии CPOAX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USGDX и CPOAX

Дивидендная доходность USGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, тогда как CPOAX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPOAX
Morgan Stanley Insight A		0.00%0.00%0.61%0.00%51.84%14.94%9.06%7.29%9.33%28.73%9.83%8.92%
USGDX
Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust		4.98%4.73%5.20%3.09%2.51%2.18%2.79%3.67%3.13%3.11%3.13%2.63%

Часто задаваемые вопросы

USGDX and CPOAX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPOAX has higher volatility (10.67%) compared to USGDX (3.31%). In terms of maximum drawdown, USGDX dropped -30.33% vs CPOAX's -84.57%.

USGDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USGDX и CPOAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор