PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USG с SCAUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USG и SCAUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) и Invesco Income Advantage U.S. Fund (SCAUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USG и SCAUX


2026 (YTD)20252024202320222021
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund
8.40%52.02%23.70%8.49%2.12%3.12%
SCAUX
Invesco Income Advantage U.S. Fund
-3.05%16.51%17.88%17.29%-13.43%1.87%

Доходность по периодам

С начала года, USG показывает доходность 8.40%, что значительно выше, чем у SCAUX с доходностью -3.05%.


USG

1 день
1.45%
1 месяц
-10.90%
С начала года
8.40%
6 месяцев
21.34%
1 год
39.05%
3 года*
28.99%
5 лет*
10 лет*

SCAUX

1 день
2.47%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-3.05%
6 месяцев
-0.48%
1 год
14.13%
3 года*
14.24%
5 лет*
8.41%
10 лет*
6.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


USCF Gold Strategy Plus Income Fund

Invesco Income Advantage U.S. Fund

Сравнение комиссий USG и SCAUX

USG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SCAUX в 1.05%.


Доходность на риск

USG vs. SCAUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USG
Ранг доходности на риск USG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USG: 8282
Ранг коэф-та Мартина

SCAUX
Ранг доходности на риск SCAUX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCAUX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCAUX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCAUX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCAUX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCAUX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USG c SCAUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) и Invesco Income Advantage U.S. Fund (SCAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USGSCAUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

0.94

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.44

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.24

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.23

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.99

6.60

+2.40

USG vs. SCAUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USG на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа SCAUX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USG и SCAUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USGSCAUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

0.94

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.29

+1.07

Корреляция

Корреляция между USG и SCAUX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USG и SCAUX

Дивидендная доходность USG за последние двенадцать месяцев составляет около 25.40%, что больше доходности SCAUX в 6.38%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund
25.40%27.33%7.48%8.16%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCAUX
Invesco Income Advantage U.S. Fund
6.38%5.81%6.34%6.59%6.66%12.79%1.57%1.39%3.17%2.25%2.69%3.33%

Просадки

Сравнение просадок USG и SCAUX

Максимальная просадка USG за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки SCAUX в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USG и SCAUX.


Загрузка...

Показатели просадок


USGSCAUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-54.56%

+36.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.35%

-10.84%

-7.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.43%

-4.75%

-6.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-9.55%

+5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

2.01%

+2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности USG и SCAUX

USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) имеет более высокую волатильность в 10.08% по сравнению с Invesco Income Advantage U.S. Fund (SCAUX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что USG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USGSCAUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.08%

4.54%

+5.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.84%

7.80%

+13.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.96%

15.47%

+8.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.65%

13.12%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

15.36%

+0.29%