Сравнение USG с GIDHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) и Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund (GIDHX).
USG - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г.. GIDHX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности USG и GIDHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USG и GIDHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USG USCF Gold Strategy Plus Income Fund | 8.40% | 52.02% | 23.70% | 8.49% | 2.12% | 3.12% |
GIDHX Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund | 4.55% | 28.92% | -2.17% | 16.16% | -13.41% | -0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, USG показывает доходность 8.40%, что значительно выше, чем у GIDHX с доходностью 4.55%.
USG
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -10.90%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 21.34%
- 1 год
- 39.05%
- 3 года*
- 28.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GIDHX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 4.55%
- 6 месяцев
- 8.38%
- 1 год
- 25.20%
- 3 года*
- 12.81%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 6.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USG и GIDHX
USG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GIDHX в 0.89%.
Доходность на риск
USG vs. GIDHX — Ранг доходности на риск
USG
GIDHX
Сравнение USG c GIDHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) и Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund (GIDHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USG | GIDHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 1.62 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 2.25 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.33 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 2.16 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | 10.26 | -1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USG | GIDHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.62 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 0.33 | +1.03 |
Корреляция
Корреляция между USG и GIDHX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USG и GIDHX
Дивидендная доходность USG за последние двенадцать месяцев составляет около 25.40%, что больше доходности GIDHX в 2.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USG USCF Gold Strategy Plus Income Fund | 25.40% | 27.33% | 7.48% | 8.16% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GIDHX Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund | 2.78% | 2.58% | 3.27% | 3.56% | 0.58% | 3.09% | 2.65% | 3.24% | 3.42% | 2.54% | 3.08% | 4.13% |
Просадки
Сравнение просадок USG и GIDHX
Максимальная просадка USG за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки GIDHX в -36.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USG и GIDHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USG | GIDHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.35% | -36.19% | +17.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.35% | -10.38% | -7.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.43% | -4.62% | -6.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -8.24% | +4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 2.26% | +2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности USG и GIDHX
USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) имеет более высокую волатильность в 10.08% по сравнению с Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund (GIDHX) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что USG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIDHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USG | GIDHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.08% | 7.05% | +3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.84% | 9.86% | +10.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.96% | 15.79% | +8.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.65% | 14.65% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 15.39% | +0.26% |