Сравнение USG с ENHNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) и Cullen Enhanced Equity Income Fund (ENHNX).
USG - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г.. ENHNX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 14 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности USG и ENHNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USG и ENHNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USG USCF Gold Strategy Plus Income Fund | 8.40% | 52.02% | 23.70% | 8.49% | 2.12% | 3.12% |
ENHNX Cullen Enhanced Equity Income Fund | 4.27% | 6.20% | 6.89% | 0.99% | -1.98% | 1.01% |
Доходность по периодам
С начала года, USG показывает доходность 8.40%, что значительно выше, чем у ENHNX с доходностью 4.27%.
USG
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -10.90%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 21.34%
- 1 год
- 39.05%
- 3 года*
- 28.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ENHNX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 4.88%
- 10 лет*
- 7.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USG и ENHNX
USG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ENHNX в 0.75%.
Доходность на риск
USG vs. ENHNX — Ранг доходности на риск
USG
ENHNX
Сравнение USG c ENHNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) и Cullen Enhanced Equity Income Fund (ENHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USG | ENHNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 0.45 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 0.70 | +1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.10 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 0.65 | +1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | 2.15 | +6.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USG | ENHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 0.45 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 0.46 | +0.90 |
Корреляция
Корреляция между USG и ENHNX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USG и ENHNX
Дивидендная доходность USG за последние двенадцать месяцев составляет около 25.40%, что больше доходности ENHNX в 5.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USG USCF Gold Strategy Plus Income Fund | 25.40% | 27.33% | 7.48% | 8.16% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ENHNX Cullen Enhanced Equity Income Fund | 5.90% | 4.38% | 5.99% | 6.22% | 3.82% | 7.77% | 5.86% | 5.69% | 6.45% | 6.82% | 7.67% |
Просадки
Сравнение просадок USG и ENHNX
Максимальная просадка USG за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки ENHNX в -35.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USG и ENHNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USG | ENHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.35% | -35.59% | +17.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.35% | -10.98% | -7.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.43% | -4.18% | -7.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -4.10% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 3.44% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности USG и ENHNX
USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) имеет более высокую волатильность в 10.08% по сравнению с Cullen Enhanced Equity Income Fund (ENHNX) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что USG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENHNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USG | ENHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.08% | 3.30% | +6.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.84% | 7.40% | +13.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.96% | 13.95% | +10.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.65% | 12.84% | +2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 15.48% | +0.17% |