PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USG с ENHNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USG и ENHNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) и Cullen Enhanced Equity Income Fund (ENHNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USG и ENHNX


2026 (YTD)20252024202320222021
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund
8.40%52.02%23.70%8.49%2.12%3.12%
ENHNX
Cullen Enhanced Equity Income Fund
4.27%6.20%6.89%0.99%-1.98%1.01%

Доходность по периодам

С начала года, USG показывает доходность 8.40%, что значительно выше, чем у ENHNX с доходностью 4.27%.


USG

1 день
1.45%
1 месяц
-10.90%
С начала года
8.40%
6 месяцев
21.34%
1 год
39.05%
3 года*
28.99%
5 лет*
10 лет*

ENHNX

1 день
1.04%
1 месяц
-4.09%
С начала года
4.27%
6 месяцев
6.26%
1 год
6.48%
3 года*
6.36%
5 лет*
4.88%
10 лет*
7.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


USCF Gold Strategy Plus Income Fund

Cullen Enhanced Equity Income Fund

Сравнение комиссий USG и ENHNX

USG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ENHNX в 0.75%.


Доходность на риск

USG vs. ENHNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USG
Ранг доходности на риск USG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USG: 8282
Ранг коэф-та Мартина

ENHNX
Ранг доходности на риск ENHNX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENHNX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENHNX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENHNX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENHNX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENHNX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USG c ENHNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) и Cullen Enhanced Equity Income Fund (ENHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USGENHNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

0.45

+1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

0.70

+1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.10

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

0.65

+1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.99

2.15

+6.85

USG vs. ENHNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USG на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа ENHNX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USG и ENHNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USGENHNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

0.45

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.46

+0.90

Корреляция

Корреляция между USG и ENHNX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USG и ENHNX

Дивидендная доходность USG за последние двенадцать месяцев составляет около 25.40%, что больше доходности ENHNX в 5.90%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund
25.40%27.33%7.48%8.16%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENHNX
Cullen Enhanced Equity Income Fund
5.90%4.38%5.99%6.22%3.82%7.77%5.86%5.69%6.45%6.82%7.67%

Просадки

Сравнение просадок USG и ENHNX

Максимальная просадка USG за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки ENHNX в -35.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USG и ENHNX.


Загрузка...

Показатели просадок


USGENHNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-35.59%

+17.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.35%

-10.98%

-7.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.43%

-4.18%

-7.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-4.10%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

3.44%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности USG и ENHNX

USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) имеет более высокую волатильность в 10.08% по сравнению с Cullen Enhanced Equity Income Fund (ENHNX) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что USG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENHNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USGENHNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.08%

3.30%

+6.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.84%

7.40%

+13.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.96%

13.95%

+10.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.65%

12.84%

+2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

15.48%

+0.17%