Сравнение ENHNX с BXMX
ENHNX (Cullen Enhanced Equity Income Fund) and BXMX (Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund) are both mutual funds - ENHNX is a Derivative Income fund managed by Cullen Funds Trust, while BXMX is a S&P 500 fund actively managed by Nuveen. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ENHNX charges 0.75%/yr vs 0.89%/yr for BXMX.
Доходность
Сравнение доходности ENHNX и BXMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ENHNX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 7.88%
- 6 месяцев
- 9.09%
- 1 год
- 15.02%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- 6.98%
BXMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENHNX и BXMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENHNX Cullen Enhanced Equity Income Fund | 7.88% | 6.20% | 6.89% | 0.99% | -1.98% | 21.67% | 1.52% | 18.16% | -5.10% | 10.69% |
BXMX Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund | -8.03% | 13.74% | 17.26% | 9.10% | -7.18% | 20.83% | 1.11% | 22.22% | -9.06% | 19.76% |
Correlation
The correlation between ENHNX and BXMX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between ENHNX and BXMX has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENHNX vs. BXMX — Ранг доходности на риск
ENHNX
BXMX
Сравнение ENHNX c BXMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Enhanced Equity Income Fund (ENHNX) и Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENHNX | BXMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENHNX | BXMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок ENHNX и BXMX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENHNX | BXMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.59% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.34% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ENHNX и BXMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENHNX | BXMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.03% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.84% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.48% | — | — |
Сравнение комиссий ENHNX и BXMX
ENHNX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BXMX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENHNX и BXMX
Дивидендная доходность ENHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что меньше доходности BXMX в 8.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMX Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund | 8.22% | 7.41% | 7.02% | 7.37% | 7.48% | 5.87% | 6.81% | 6.76% | 8.12% | 6.41% | 7.33% | 7.42% |
ENHNX Cullen Enhanced Equity Income Fund | 5.71% | 4.38% | 5.99% | 6.22% | 3.82% | 7.77% | 5.86% | 5.69% | 6.45% | 6.82% | 7.67% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ENHNX and BXMX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENHNX и BXMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор