Сравнение USFR с VETZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и Academy Veteran Impact ETF (VETZ).
USFR и VETZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. VETZ - это активно управляемый фонд от Academy. Фонд был запущен 1 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности USFR и VETZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USFR и VETZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 0.93% | 4.23% | 5.47% | 2.04% |
VETZ Academy Veteran Impact ETF | 0.88% | 8.02% | 2.22% | 3.97% |
Доходность по периодам
С начала года, USFR показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у VETZ с доходностью 0.88%.
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.41%
VETZ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USFR и VETZ
USFR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VETZ в 0.35%.
Доходность на риск
USFR vs. VETZ — Ранг доходности на риск
USFR
VETZ
Сравнение USFR c VETZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и Academy Veteran Impact ETF (VETZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USFR | VETZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 14.37 | 1.04 | +13.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 42.77 | 1.50 | +41.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 10.64 | 1.18 | +9.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 103.21 | 2.18 | +101.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 658.56 | 6.21 | +652.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USFR | VETZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37 | 1.04 | +13.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 8.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 3.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 0.91 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между USFR и VETZ составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFR и VETZ
Дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности VETZ в 6.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.00% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
VETZ Academy Veteran Impact ETF | 6.16% | 6.14% | 5.89% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USFR и VETZ
Максимальная просадка USFR за все время составила -1.36%, что меньше максимальной просадки VETZ в -5.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR и VETZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| USFR | VETZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.36% | -5.16% | +3.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -2.77% | +2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.13% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -1.31% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.97% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности USFR и VETZ
Текущая волатильность для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) составляет 0.08%, в то время как у Academy Veteran Impact ETF (VETZ) волатильность равна 2.05%. Это указывает на то, что USFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VETZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USFR | VETZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 2.05% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.19% | 3.39% | -3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29% | 5.52% | -5.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.41% | 6.27% | -5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.81% | 6.27% | -5.46% |