Сравнение USFR с FNARX
USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) and FNARX (Fidelity Natural Resources Fund) are both funds - USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index, while FNARX is a Energy Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, USFR returned 2.42%/yr vs 10.71%/yr for FNARX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. USFR charges 0.15%/yr vs 0.82%/yr for FNARX.
Доходность
Сравнение доходности USFR и FNARX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USFR показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у FNARX с доходностью 21.32%. За последние 10 лет акции USFR уступали акциям FNARX по среднегодовой доходности: 2.42% против 10.71% соответственно.
USFR
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 2.42%
FNARX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- 21.32%
- 6 месяцев
- 21.17%
- 1 год
- 36.53%
- 3 года*
- 20.60%
- 5 лет*
- 19.60%
- 10 лет*
- 10.71%
Сравнение доходности по годам USFR и FNARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 1.72% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 2.01% | 1.03% |
FNARX Fidelity Natural Resources Fund | 21.32% | 28.67% | 3.76% | 6.41% | 41.01% | 39.34% | -20.86% | 19.09% | -24.28% | -0.11% |
Correlation
The correlation between USFR and FNARX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2014 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USFR vs. FNARX — Ранг доходности на риск
USFR
FNARX
Сравнение USFR c FNARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) и Fidelity Natural Resources Fund (FNARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USFR | FNARX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +12.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +47.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 13.43 | 1.38 | +12.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 203.42 | 5.29 | +198.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 787.83 | 16.81 | +771.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USFR и FNARX
Максимальная просадка USFR за все время составила -1.36%, что меньше максимальной просадки FNARX в -71.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR и FNARX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USFR | FNARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.36% | -71.04% | +69.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -7.57% | +7.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.06% | -20.64% | +20.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.18% | -29.93% | +29.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.80% | -64.10% | +63.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.94% | +6.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -20.03% | +19.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 2.38% | -2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности USFR и FNARX
Текущая волатильность для WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) составляет 0.08%, в то время как у Fidelity Natural Resources Fund (FNARX) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что USFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USFR | FNARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 5.63% | -5.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.19% | 14.66% | -14.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27% | 17.78% | -17.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.40% | 25.07% | -24.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.78% | 26.93% | -26.15% |
Сравнение комиссий USFR и FNARX
USFR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FNARX в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFR и FNARX
Дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности FNARX в 1.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNARX Fidelity Natural Resources Fund | 1.81% | 1.89% | 1.51% | 1.60% | 2.42% | 1.46% | 1.79% | 1.42% | 1.17% | 1.38% | 0.62% | 0.78% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.91% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USFR and FNARX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNARX has higher volatility (5.63%) compared to USFR (0.08%). In terms of maximum drawdown, USFR dropped -1.36% vs FNARX's -71.04%.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.95 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USFR и FNARX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор