Сравнение USFR.L с T3GB.L
USFR.L (WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD) and T3GB.L (Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both exchange-traded funds - USFR.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index, while T3GB.L is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USFR.L returned 3.92%/yr vs 1.01%/yr for T3GB.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. USFR.L charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for T3GB.L.
Доходность
Сравнение доходности USFR.L и T3GB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
USFR.L торгуется в USD, в то время как T3GB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения T3GB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USFR.L показывает доходность 3.00%, что значительно выше, чем у T3GB.L с доходностью 0.72%.
USFR.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 2.83%
- С начала года
- 3.00%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- —
T3GB.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.39%
- С начала года
- 0.72%
- 1 год
- 3.35%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USFR.L и T3GB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFR.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD | 3.00% | 4.17% | 5.46% | 4.95% | 2.06% | -0.16% | 0.58% | 0.90% |
T3GB.L Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.72% | 12.86% | 2.06% | 8.80% | -14.74% | -1.80% | 5.75% | 4.57% |
Correlation
The correlation between USFR.L and T3GB.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2019 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USFR.L vs. T3GB.L — Ранг доходности на риск
USFR.L
T3GB.L
Сравнение USFR.L c T3GB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) и Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (T3GB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USFR.L | T3GB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | 1.08 | +0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | 0.73 | +3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 41.62 | 1.48 | +40.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USFR.L и T3GB.L
Максимальная просадка USFR.L за все время составила -2.99%, что меньше максимальной просадки T3GB.L в -29.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR.L и T3GB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USFR.L | T3GB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.99% | -29.14% | +26.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.26% | -4.59% | +3.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.75% | -9.45% | +7.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.75% | -27.85% | +26.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.10% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -7.75% | +7.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 2.26% | -2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности USFR.L и T3GB.L
Текущая волатильность для WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) составляет 0.89%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (T3GB.L) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что USFR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T3GB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USFR.L | T3GB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 1.79% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.20% | 5.28% | -4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55% | 7.01% | -4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.77% | 9.24% | -6.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.70% | 9.34% | -6.64% |
Сравнение комиссий USFR.L и T3GB.L
USFR.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии T3GB.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFR.L и T3GB.L
Дивидендная доходность USFR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности T3GB.L в 3.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T3GB.L Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.84% | 3.95% | 4.36% | 4.05% | 1.98% | 0.28% | 1.15% | 0.81% |
USFR.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD | 4.73% | 4.32% | 5.24% | 4.58% | 0.78% | 0.00% | 0.57% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
USFR.L and T3GB.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, T3GB.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
T3GB.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for USFR.L.
USFR.L is categorized as Government Bonds, while T3GB.L is Short-Term Bond. USFR.L tracks Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index, while T3GB.L tracks Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for USFR.L and 0.10% for T3GB.L.
Подберите оптимальное распределение для USFR.L и T3GB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор