PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USFR.L с IHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USFR.L с IHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USFR.L (WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD) and IHY (VanEck Vectors International High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - USFR.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index, while IHY is a High Yield Bonds fund tracking the Bank of America Merrill Lynch Global Ex-­‐US Issuers High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USFR.L returned 3.59%/yr vs 1.62%/yr for IHY. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. USFR.L charges 0.15%/yr vs 0.40%/yr for IHY.

Доходность

Сравнение доходности USFR.L и IHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) и VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USFR.L показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у IHY с доходностью 0.63%.

USFR.L

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.59%
6 месяцев
1.90%
1 год
3.93%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.59%
10 лет*
—

IHY

1 день
-0.71%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.63%
6 месяцев
1.40%
1 год
5.76%
3 года*
8.90%
5 лет*
1.62%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USFR.L и IHY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
USFR.L
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD		1.59%4.13%5.41%4.94%2.05%-0.16%0.57%1.47%
IHY
VanEck Vectors International High Yield Bond ETF		0.63%13.39%3.55%12.11%-14.34%-2.82%8.65%7.10%

Correlation

The correlation between USFR.L and IHY is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2019 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD

VanEck Vectors International High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с USFR.L:
USFR.L с IB01.LUSFR.L с IBTU.LUSFR.L с SGOVUSFR.L с USFRUSFR.L с VMFXXUSFR.L с IBTAUSFR.L с ISTB
Часто сравнивают с IHY:
IHY с HYEMIHY с VHTIHY с YLDIHY с BKHYIHY с AVIGIHY с HYGIHY с VYM

Доходность на риск

USFR.L vs. IHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USFR.L
Ранг доходности на риск USFR.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
IHY
Ранг доходности на риск IHY: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHY: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHY: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHY: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHY: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHY: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USFR.L c IHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) и VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USFR.LIHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.60
1.06

+2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.01
1.61

+4.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.93

1.19

+0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

14.72

1.22

+13.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

58.09

4.37

+53.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USFR.L vs. IHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USFR.L на текущий момент составляет 3.60, что выше коэффициента Шарпа IHY равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USFR.L и IHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USFR.LIHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.60

1.06

+2.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.39

0.21

+2.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.54

+0.97

Просадки

Сравнение просадок USFR.L и IHY

Максимальная просадка USFR.L за все время составила -2.99%, что меньше максимальной просадки IHY в -27.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR.L и IHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USFR.LIHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.99%

-27.63%

+24.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.27%

-4.75%

+4.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.89%

-4.75%

+3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.89%

-27.63%

+26.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.43%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.09%

-5.28%

+5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

1.32%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности USFR.L и IHY

Текущая волатильность для WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) составляет 0.28%, в то время как у VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY) волатильность равна 1.40%. Это указывает на то, что USFR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USFR.LIHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.28%

1.40%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.86%

3.99%

-3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10%

5.44%

-4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.50%

7.74%

-6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.84%

7.72%

-5.88%

Сравнение комиссий USFR.L и IHY

USFR.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IHY в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USFR.L и IHY

Дивидендная доходность USFR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности IHY в 5.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHY
VanEck Vectors International High Yield Bond ETF		5.71%5.31%5.60%5.26%4.97%4.55%4.65%4.86%4.70%4.36%5.11%5.79%
USFR.L
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD		3.99%4.32%5.24%4.58%0.78%0.00%0.57%1.09%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USFR.L and IHY have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USFR.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USFR.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for IHY.

USFR.L is categorized as Government Bonds, while IHY is High Yield Bonds. USFR.L tracks Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index, while IHY tracks Bank of America Merrill Lynch Global Ex-­‐US Issuers High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: WisdomTree and VanEck. Their fees differ too: 0.15% for USFR.L and 0.40% for IHY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USFR.L и IHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор