Сравнение USFR.L с IBTG.L
USFR.L (WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD) and IBTG.L (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both exchange-traded funds - USFR.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index, while IBTG.L is a Short-Term Bond fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USFR.L returned 3.92%/yr vs 1.11%/yr for IBTG.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. USFR.L charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for IBTG.L.
Доходность
Сравнение доходности USFR.L и IBTG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
USFR.L торгуется в USD, в то время как IBTG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USFR.L показывает доходность 3.00%, что значительно выше, чем у IBTG.L с доходностью 0.77%.
USFR.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 2.83%
- С начала года
- 3.00%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- —
IBTG.L
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.58%
- С начала года
- 0.77%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USFR.L и IBTG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFR.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD | 3.00% | 4.17% | 5.46% | 4.95% | 2.06% | -0.16% | 0.58% | 1.59% |
IBTG.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.77% | 13.01% | 2.02% | 9.12% | -14.76% | -1.72% | 5.84% | 2.09% |
Correlation
The correlation between USFR.L and IBTG.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USFR.L vs. IBTG.L — Ранг доходности на риск
USFR.L
IBTG.L
Сравнение USFR.L c IBTG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IBTG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USFR.L | IBTG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | 1.09 | +0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | 0.77 | +3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 41.62 | 1.52 | +40.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USFR.L и IBTG.L
Максимальная просадка USFR.L за все время составила -2.99%, что меньше максимальной просадки IBTG.L в -28.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR.L и IBTG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USFR.L | IBTG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.99% | -28.91% | +25.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.26% | -4.57% | +3.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.75% | -9.34% | +7.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.75% | -27.65% | +25.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.05% | +2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -8.66% | +8.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 2.30% | -2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности USFR.L и IBTG.L
Текущая волатильность для WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) составляет 0.89%, в то время как у iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IBTG.L) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что USFR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USFR.L | IBTG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 1.78% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.20% | 5.14% | -3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55% | 6.97% | -4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.77% | 9.33% | -6.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.70% | 9.23% | -6.53% |
Сравнение комиссий USFR.L и IBTG.L
USFR.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IBTG.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFR.L и IBTG.L
Дивидендная доходность USFR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности IBTG.L в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTG.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.86% | 4.08% | 4.12% | 2.92% | 0.76% | 0.59% | 1.66% | 2.35% | 0.78% |
USFR.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD | 4.73% | 4.32% | 5.24% | 4.58% | 0.78% | 0.00% | 0.57% | 1.09% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USFR.L and IBTG.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for USFR.L.
USFR.L is categorized as Government Bonds, while IBTG.L is Short-Term Bond. USFR.L tracks Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index, while IBTG.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.15% for USFR.L and 0.10% for IBTG.L.
Подберите оптимальное распределение для USFR.L и IBTG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор