Сравнение IBTG.L с EIMI.L
IBTG.L (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and EIMI.L (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IBTG.L is a Short-Term Bond fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while EIMI.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBTG.L returned 1.57%/yr vs 7.42%/yr for EIMI.L. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. IBTG.L charges 0.10%/yr vs 0.18%/yr for EIMI.L.
Доходность
Сравнение доходности IBTG.L и EIMI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBTG.L торгуется в GBP, в то время как EIMI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EIMI.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBTG.L показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у EIMI.L с доходностью 17.27%.
IBTG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.04%
- С начала года
- 0.83%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- 1.57%
- 10 лет*
- —
EIMI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.54%
- 6 месяцев
- 11.06%
- С начала года
- 17.27%
- 1 год
- 31.11%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 8.83%
Сравнение доходности по годам IBTG.L и EIMI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTG.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.83% | 5.08% | 3.75% | 3.65% | -4.56% | -0.82% | 2.70% | 1.75% | 0.38% |
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 15.01% | 22.75% | 9.23% | 5.48% | -10.12% | 0.29% | 15.31% | 11.94% | -5.95% |
Correlation
The correlation between IBTG.L and EIMI.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2018 г. | -0.08 |
The correlation between IBTG.L and EIMI.L shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTG.L vs. EIMI.L — Ранг доходности на риск
IBTG.L
EIMI.L
Сравнение IBTG.L c EIMI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IBTG.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTG.L | EIMI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.29 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | 2.93 | +1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.08 | 8.18 | +6.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTG.L и EIMI.L
Максимальная просадка IBTG.L за все время составила -6.15%, что меньше максимальной просадки EIMI.L в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTG.L и EIMI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTG.L | EIMI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.15% | -31.70% | +25.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.67% | -10.58% | +9.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.85% | -15.79% | +14.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.13% | -21.19% | +15.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.25% | +10.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -8.66% | +7.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 3.79% | -3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTG.L и EIMI.L
Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IBTG.L) составляет 0.43%, в то время как у iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что IBTG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIMI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTG.L | EIMI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | 8.00% | -7.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.16% | 18.33% | -17.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74% | 20.33% | -18.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.43% | 17.16% | -14.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.07% | 18.54% | -16.47% |
Сравнение комиссий IBTG.L и EIMI.L
IBTG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EIMI.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTG.L и EIMI.L
Дивидендная доходность IBTG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, тогда как EIMI.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTG.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.86% | 4.08% | 4.12% | 2.92% | 0.76% | 0.59% | 1.66% | 2.35% | 0.78% |
Часто задаваемые вопросы
IBTG.L and EIMI.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for EIMI.L.
IBTG.L is categorized as Short-Term Bond, while EIMI.L is Emerging Markets Equities. IBTG.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while EIMI.L tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Their fees differ too: 0.10% for IBTG.L and 0.18% for EIMI.L.
Подберите оптимальное распределение для IBTG.L и EIMI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор