Сравнение USFI с VCOB
USFI (BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF) and VCOB (Voya Core Bond ETF) are both Actively Managed funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. USFI charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for VCOB.
Доходность
Сравнение доходности USFI и VCOB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USFI показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у VCOB с доходностью -1.43%.
USFI
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.80%
- С начала года
- 0.97%
- 1 год
- 5.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCOB
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- -1.73%
- С начала года
- -1.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USFI и VCOB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USFI BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF | 0.97% | 0.23% |
VCOB Voya Core Bond ETF | -1.43% | 0.35% |
Correlation
The correlation between USFI and VCOB is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USFI vs. VCOB — Ранг доходности на риск
USFI
VCOB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение USFI c VCOB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (USFI) и Voya Core Bond ETF (VCOB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USFI | VCOB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.51 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USFI и VCOB
Максимальная просадка USFI за все время составила -8.47%, что больше максимальной просадки VCOB в -3.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFI и VCOB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USFI | VCOB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.47% | -3.27% | -5.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -2.75% | +2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -1.43% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USFI и VCOB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USFI | VCOB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26% | 3.86% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.89% | 3.86% | +3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.89% | 3.86% | +3.03% |
Сравнение комиссий USFI и VCOB
USFI берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VCOB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFI и VCOB
Дивидендная доходность USFI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности VCOB в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
USFI BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF | 4.44% | 4.42% | 4.60% | 1.83% |
VCOB Voya Core Bond ETF | 0.50% | 0.49% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USFI and VCOB have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VCOB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VCOB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for USFI.
USFI has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 0.50% for VCOB.
They also come from different issuers: BrandywineGLOBAL and Voya. Their fees differ too: 0.39% for USFI and 0.25% for VCOB.
Подберите оптимальное распределение для USFI и VCOB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор