Сравнение USFI с TCV
USFI (BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF) and TCV (Towle Value ETF) are both exchange-traded funds - USFI is a Actively Managed fund actively managed by BrandywineGLOBAL, while TCV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Towle. Both are actively managed. Over the past year, USFI returned 5.51% vs 32.54% for TCV. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. USFI charges 0.39%/yr vs 0.85%/yr for TCV.
Доходность
Сравнение доходности USFI и TCV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USFI показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у TCV с доходностью 28.70%.
USFI
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.80%
- С начала года
- 0.97%
- 1 год
- 5.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 4.66%
- 6 месяцев
- 13.75%
- С начала года
- 28.70%
- 1 год
- 32.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USFI и TCV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USFI BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF | 0.97% | 4.50% |
TCV Towle Value ETF | 28.70% | 2.99% |
Correlation
The correlation between USFI and TCV is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USFI vs. TCV — Ранг доходности на риск
USFI
TCV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение USFI c TCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (USFI) и Towle Value ETF (TCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USFI | TCV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.51 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USFI и TCV
Максимальная просадка USFI за все время составила -8.47%, что меньше максимальной просадки TCV в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFI и TCV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USFI | TCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.47% | -12.23% | +3.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.07% | -12.23% | +11.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -0.09% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -3.29% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USFI и TCV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USFI | TCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26% | 21.12% | -17.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.89% | 21.12% | -14.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.89% | 21.12% | -14.23% |
Сравнение комиссий USFI и TCV
USFI берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии TCV в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFI и TCV
Дивидендная доходность USFI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности TCV в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TCV Towle Value ETF | 0.56% | 0.31% | 0.00% | 0.00% |
USFI BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF | 4.44% | 4.42% | 4.60% | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
USFI and TCV have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, TCV leads with 32.54% vs 5.51% for USFI. On fees, USFI is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TCV has performed better with a 32.54% return vs 5.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USFI is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.85% for TCV.
USFI has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 0.56% for TCV.
USFI is categorized as Actively Managed, while TCV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: BrandywineGLOBAL and Towle. Their fees differ too: 0.39% for USFI and 0.85% for TCV.
Подберите оптимальное распределение для USFI и TCV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор