Сравнение USEW с PSCX
USEW (Cambria U.S. Equal Weight ETF) and PSCX (Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. USEW charges 0.25%/yr vs 0.75%/yr for PSCX.
Доходность
Сравнение доходности USEW и PSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USEW показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у PSCX с доходностью 4.28%.
USEW
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 12.50%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USEW и PSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USEW Cambria U.S. Equal Weight ETF | 7.29% | 0.77% |
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | 4.28% | 0.46% |
Correlation
The correlation between USEW and PSCX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USEW vs. PSCX — Ранг доходности на риск
USEW
PSCX
Сравнение USEW c PSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria U.S. Equal Weight ETF (USEW) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USEW | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.67 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 1.25 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок USEW и PSCX
Максимальная просадка USEW за все время составила -7.85%, что меньше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USEW и PSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USEW | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.85% | -10.20% | +2.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.20% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -0.92% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | -1.86% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USEW и PSCX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USEW | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.96% | 5.61% | +7.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.96% | 7.08% | +5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.96% | 6.97% | +5.99% |
Сравнение комиссий USEW и PSCX
USEW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USEW и PSCX
Дивидендная доходность USEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | 0.00% | 0.00% |
USEW Cambria U.S. Equal Weight ETF | 0.50% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
USEW and PSCX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USEW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USEW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for PSCX.
USEW has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.00% for PSCX.
They also come from different issuers: Cambria and Pacer. Their fees differ too: 0.25% for USEW and 0.75% for PSCX.
Подберите оптимальное распределение для USEW и PSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор