PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USERX с XEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USERX с XEQT.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USERX (U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund) and XEQT.TO (iShares Core Equity ETF Portfolio) are both funds - USERX is a Precious Metals fund managed by US Global, while XEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by iShares. Over the past 5 years, USERX returned 18.56%/yr vs 10.80%/yr for XEQT.TO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. USERX charges 1.52%/yr vs 0.20%/yr for XEQT.TO.

Доходность

Сравнение доходности USERX и XEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

USERX торгуется в USD, в то время как XEQT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEQT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, USERX показывает доходность 4.58%, что значительно ниже, чем у XEQT.TO с доходностью 12.05%.

USERX

1 день
1.42%
1 месяц
4.23%
С начала года
4.58%
6 месяцев
12.99%
1 год
75.95%
3 года*
48.36%
5 лет*
18.56%
10 лет*
15.38%

XEQT.TO

1 день
0.00%
1 месяц
4.95%
С начала года
12.05%
6 месяцев
12.80%
1 год
28.91%
3 года*
20.81%
5 лет*
10.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USERX и XEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund		4.58%167.44%16.75%1.44%-17.44%-10.80%37.16%10.46%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		10.90%25.19%14.53%19.92%-16.96%19.82%14.06%12.64%

Correlation

The correlation between USERX and XEQT.TO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2019 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund

iShares Core Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с USERX:
USERX с FSAGXUSERX с OPGSXUSERX с SGOLUSERX с GDXUSERX с PRNEXUSERX с FKRCXUSERX с GLD
Часто сравнивают с XEQT.TO:
XEQT.TO с VFV.TOXEQT.TO с VEQT.TOXEQT.TO с XGRO.TOXEQT.TO с ZEQT.TOXEQT.TO с VGRO.TOXEQT.TO с XEI.TOXEQT.TO с VOO

Доходность на риск

USERX vs. XEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USERX
Ранг доходности на риск USERX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USERX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USERX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USERX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USERX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USERX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
XEQT.TO
Ранг доходности на риск XEQT.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEQT.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEQT.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEQT.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEQT.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEQT.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USERX c XEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USERXXEQT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.29

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
3.13

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

3.15

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.24

13.81

-7.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USERX vs. XEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USERX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEQT.TO равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USERX и XEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USERXXEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.29

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.67

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.76

-0.76

Просадки

Сравнение просадок USERX и XEQT.TO

Максимальная просадка USERX за все время составила -97.74%, что больше максимальной просадки XEQT.TO в -36.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USERX и XEQT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USERXXEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.74%

-36.14%

-61.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.20%

-9.23%

-22.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.20%

-15.14%

-17.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.45%

-26.23%

-17.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.81%

0.00%

-42.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.03%

-5.72%

-69.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.46%

2.10%

+10.36%

Волатильность

Сравнение волатильности USERX и XEQT.TO

U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) имеет более высокую волатильность в 14.30% по сравнению с iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что USERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USERXXEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.30%

3.80%

+10.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.60%

10.20%

+26.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.33%

12.66%

+31.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.19%

16.13%

+17.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.96%

18.65%

+15.31%

Сравнение комиссий USERX и XEQT.TO

USERX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии XEQT.TO в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USERX и XEQT.TO

Дивидендная доходность USERX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности XEQT.TO в 1.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund		5.55%2.95%1.48%0.00%0.00%2.13%2.68%0.00%1.76%0.00%0.88%0.47%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.48%1.66%2.01%2.07%2.12%1.64%1.66%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USERX and XEQT.TO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USERX и XEQT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор