PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USERX с RYPMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USERX с RYPMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и Rydex Precious Metals Fund (RYPMX).

USERX управляется US Global. Фонд был запущен 30 июн. 1974 г.. RYPMX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности USERX и RYPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и Rydex Precious Metals Fund (RYPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USERX и RYPMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund		0.68%167.44%16.75%1.44%-17.44%-10.80%37.16%51.34%-14.24%13.07%
RYPMX
Rydex Precious Metals Fund		9.00%148.94%10.14%4.24%-10.57%-8.96%34.25%52.91%-16.56%7.04%

Доходность по периодам

С начала года, USERX показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у RYPMX с доходностью 9.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USERX имеют среднегодовую доходность 17.78%, а акции RYPMX немного отстают с 17.64%.

USERX

1 день
4.50%
1 месяц
-25.94%
С начала года
0.68%
6 месяцев
17.26%
1 год
102.52%
3 года*
43.69%
5 лет*
20.98%
10 лет*
17.78%

RYPMX

1 день
7.50%
1 месяц
-20.71%
С начала года
9.00%
6 месяцев
24.38%
1 год
110.34%
3 года*
41.34%
5 лет*
21.32%
10 лет*
17.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund

Rydex Precious Metals Fund

Часто сравнивают с USERX:
USERX с FSAGXUSERX с OPGSXUSERX с SGOLUSERX с PRNEXUSERX с GDXUSERX с FKRCXUSERX с GLD
Часто сравнивают с RYPMX:
RYPMX с OLGAXRYPMX с SPYRYPMX с RYGBXRYPMX с CEFRYPMX с SGGDXRYPMX с RYRRXRYPMX с FGADX

Сравнение комиссий USERX и RYPMX

USERX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии RYPMX в 1.26%.

USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund
RYPMX
Rydex Precious Metals Fund

Доходность на риск

USERX vs. RYPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USERX
Ранг доходности на риск USERX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USERX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USERX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USERX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USERX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USERX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
RYPMX
Ранг доходности на риск RYPMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYPMX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYPMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYPMX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYPMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYPMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USERX c RYPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и Rydex Precious Metals Fund (RYPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USERXRYPMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

2.40

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

2.58

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.38

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

3.59

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.87

13.15

-1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USERX vs. RYPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USERX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYPMX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USERX и RYPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USERXRYPMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.40

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.59

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.47

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.08

-0.08

Корреляция

Корреляция между USERX и RYPMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USERX и RYPMX

Дивидендная доходность USERX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности RYPMX в 2.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund		2.93%2.95%1.48%0.00%0.00%2.13%2.68%0.00%1.76%0.00%0.88%0.47%
RYPMX
Rydex Precious Metals Fund		2.76%3.01%0.00%3.51%7.15%6.39%1.06%2.08%1.35%5.53%4.04%0.58%

Просадки

Сравнение просадок USERX и RYPMX

Максимальная просадка USERX за все время составила -97.74%, что больше максимальной просадки RYPMX в -81.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USERX и RYPMX.

Загрузка...

Показатели просадок

USERXRYPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.74%

-81.25%

-16.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.20%

-30.86%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.45%

-46.83%

+3.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.45%

-47.81%

+4.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.95%

-21.00%

-23.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.17%

-40.48%

-34.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.81%

8.43%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности USERX и RYPMX

Текущая волатильность для U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) составляет 17.11%, в то время как у Rydex Precious Metals Fund (RYPMX) волатильность равна 18.25%. Это указывает на то, что USERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USERXRYPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.11%

18.25%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.36%

38.56%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.08%

46.16%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.54%

36.44%

-3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.00%

37.32%

-3.32%