PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USERX с OCMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USERX с OCMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и OCM Gold Fund (OCMGX).

USERX управляется US Global. Фонд был запущен 30 июн. 1974 г.. OCMGX управляется OCM. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности USERX и OCMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и OCM Gold Fund (OCMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USERX и OCMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund		0.68%167.44%16.75%1.44%-17.44%-10.80%37.16%51.34%-14.24%13.07%
OCMGX
OCM Gold Fund		6.52%167.05%23.15%4.21%-17.71%-9.67%44.28%56.74%-13.84%9.70%

Доходность по периодам

С начала года, USERX показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у OCMGX с доходностью 6.52%. За последние 10 лет акции USERX уступали акциям OCMGX по среднегодовой доходности: 17.78% против 19.58% соответственно.

USERX

1 день
4.50%
1 месяц
-25.94%
С начала года
0.68%
6 месяцев
17.26%
1 год
102.52%
3 года*
43.69%
5 лет*
20.98%
10 лет*
17.78%

OCMGX

1 день
6.24%
1 месяц
-18.77%
С начала года
6.52%
6 месяцев
25.30%
1 год
106.44%
3 года*
48.36%
5 лет*
24.55%
10 лет*
19.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund

OCM Gold Fund

Часто сравнивают с USERX:
USERX с FSAGXUSERX с OPGSXUSERX с SGOLUSERX с PRNEXUSERX с GDXUSERX с FKRCXUSERX с GLD
Часто сравнивают с OCMGX:
OCMGX с FSELXOCMGX с GLDOCMGX с TIBIXOCMGX с FEURXOCMGX с CEFOCMGX с OPGSXOCMGX с FGADX

Сравнение комиссий USERX и OCMGX

USERX берет комиссию в 1.52%, что меньше комиссии OCMGX в 2.32%.

OCMGX
OCM Gold Fund
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund

Доходность на риск

USERX vs. OCMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USERX
Ранг доходности на риск USERX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USERX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USERX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USERX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USERX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USERX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
OCMGX
Ранг доходности на риск OCMGX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCMGX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCMGX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCMGX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCMGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCMGX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USERX c OCMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и OCM Gold Fund (OCMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USERXOCMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

2.74

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

2.90

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.43

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

3.97

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.87

14.53

-2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USERX vs. OCMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USERX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OCMGX равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USERX и OCMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USERXOCMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.74

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.73

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.58

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.12

-0.12

Корреляция

Корреляция между USERX и OCMGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USERX и OCMGX

Дивидендная доходность USERX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности OCMGX в 6.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund		2.93%2.95%1.48%0.00%0.00%2.13%2.68%0.00%1.76%0.00%0.88%0.47%
OCMGX
OCM Gold Fund		6.10%6.50%2.88%0.00%0.05%1.07%0.98%6.33%26.98%7.19%19.53%0.05%

Просадки

Сравнение просадок USERX и OCMGX

Максимальная просадка USERX за все время составила -97.74%, что больше максимальной просадки OCMGX в -84.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USERX и OCMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

USERXOCMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.74%

-84.47%

-13.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.20%

-27.33%

-4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.45%

-45.55%

+2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.45%

-45.55%

+2.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.95%

-18.77%

-26.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.17%

-41.28%

-33.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.81%

7.48%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности USERX и OCMGX

U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) имеет более высокую волатильность в 17.11% по сравнению с OCM Gold Fund (OCMGX) с волатильностью 15.59%. Это указывает на то, что USERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OCMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USERXOCMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.11%

15.59%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.36%

31.48%

+5.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.08%

39.36%

+4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.54%

33.93%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.00%

33.91%

+0.09%