PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USERX с OCMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USERX с OCMAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USERX (U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund) and OCMAX (OCM Gold Atlas) are both Precious Metals funds. Over the past 10 years, USERX returned 15.38%/yr vs 18.34%/yr for OCMAX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. USERX charges 1.52%/yr vs 1.88%/yr for OCMAX.

Доходность

Сравнение доходности USERX и OCMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и OCM Gold Atlas (OCMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USERX показывает доходность 4.58%, что значительно ниже, чем у OCMAX с доходностью 8.66%. За последние 10 лет акции USERX уступали акциям OCMAX по среднегодовой доходности: 15.38% против 18.34% соответственно.

USERX

1 день
1.42%
1 месяц
4.23%
С начала года
4.58%
6 месяцев
12.99%
1 год
75.95%
3 года*
48.36%
5 лет*
18.56%
10 лет*
15.38%

OCMAX

1 день
0.81%
1 месяц
4.43%
С начала года
8.66%
6 месяцев
18.70%
1 год
72.79%
3 года*
52.72%
5 лет*
21.66%
10 лет*
18.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USERX и OCMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund		4.58%167.44%16.75%1.44%-17.44%-10.80%37.16%51.34%-14.24%13.07%
OCMAX
OCM Gold Atlas		8.66%168.37%23.87%4.82%-17.28%-9.16%45.45%58.42%-13.25%10.55%

Correlation

The correlation between USERX and OCMAX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2010 г.

0.95

The correlation between USERX and OCMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund

OCM Gold Atlas

Часто сравнивают с USERX:
USERX с FSAGXUSERX с OPGSXUSERX с SGOLUSERX с GDXUSERX с PRNEXUSERX с FKRCXUSERX с GLD
Часто сравнивают с OCMAX:
OCMAX с FEURXOCMAX с MIDSXOCMAX с FKRCXOCMAX с FSAGXOCMAX с CEFOCMAX с FGADXOCMAX с FSELX

Доходность на риск

USERX vs. OCMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USERX
Ранг доходности на риск USERX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USERX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USERX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USERX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USERX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USERX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
OCMAX
Ранг доходности на риск OCMAX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCMAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCMAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCMAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCMAX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCMAX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USERX c OCMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и OCM Gold Atlas (OCMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USERXOCMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.94

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.28

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.72

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.24

7.65

-1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USERX vs. OCMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USERX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OCMAX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USERX и OCMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USERXOCMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.94

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.63

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.55

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.24

-0.23

Просадки

Сравнение просадок USERX и OCMAX

Максимальная просадка USERX за все время составила -97.74%, что больше максимальной просадки OCMAX в -76.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USERX и OCMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USERXOCMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.74%

-76.26%

-21.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.20%

-27.33%

-4.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.20%

-27.33%

-4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.45%

-45.14%

+1.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.45%

-45.14%

+1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.81%

-17.22%

-25.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.03%

-36.15%

-38.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.46%

9.71%

+2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности USERX и OCMAX

U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и OCM Gold Atlas (OCMAX) имеют волатильность 14.30% и 13.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USERXOCMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.30%

13.66%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.60%

31.51%

+5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.33%

38.75%

+5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.19%

34.32%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.96%

33.70%

+0.26%

Сравнение комиссий USERX и OCMAX

USERX берет комиссию в 1.52%, что меньше комиссии OCMAX в 1.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USERX и OCMAX

Дивидендная доходность USERX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности OCMAX в 5.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OCMAX
OCM Gold Atlas		5.44%5.91%2.97%0.00%0.04%0.95%1.44%5.66%24.55%6.72%18.48%0.05%
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund		5.55%2.95%1.48%0.00%0.00%2.13%2.68%0.00%1.76%0.00%0.88%0.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, USERX and OCMAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USERX has higher volatility (14.30%) compared to OCMAX (13.66%). In terms of maximum drawdown, USERX dropped -97.74% vs OCMAX's -76.26%.

OCMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USERX и OCMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор