Сравнение USERX с OCMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и OCM Gold Atlas (OCMAX).
USERX управляется US Global. Фонд был запущен 30 июн. 1974 г.. OCMAX - это активно управляемый фонд от OCM. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности USERX и OCMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USERX и OCMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USERX U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund | 0.68% | 167.44% | 16.75% | 1.44% | -17.44% | -10.80% | 37.16% | 51.34% | -14.24% | 13.07% |
OCMAX OCM Gold Atlas | 0.41% | 168.37% | 23.87% | 4.82% | -17.28% | -9.16% | 45.45% | 58.42% | -13.25% | 10.55% |
Доходность по периодам
С начала года, USERX показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у OCMAX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции USERX уступали акциям OCMAX по среднегодовой доходности: 17.78% против 19.69% соответственно.
USERX
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -25.94%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 17.26%
- 1 год
- 102.52%
- 3 года*
- 43.69%
- 5 лет*
- 20.98%
- 10 лет*
- 17.78%
OCMAX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -23.39%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 19.80%
- 1 год
- 95.92%
- 3 года*
- 46.20%
- 5 лет*
- 24.64%
- 10 лет*
- 19.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USERX и OCMAX
USERX берет комиссию в 1.52%, что меньше комиссии OCMAX в 1.88%.
Доходность на риск
USERX vs. OCMAX — Ранг доходности на риск
USERX
OCMAX
Сравнение USERX c OCMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и OCM Gold Atlas (OCMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USERX | OCMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.33 | 2.52 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 2.72 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.40 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 3.48 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.87 | 12.90 | -1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USERX | OCMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 2.52 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.73 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.58 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.23 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между USERX и OCMAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USERX и OCMAX
Дивидендная доходность USERX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности OCMAX в 5.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USERX U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund | 2.93% | 2.95% | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 2.13% | 2.68% | 0.00% | 1.76% | 0.00% | 0.88% | 0.47% |
OCMAX OCM Gold Atlas | 5.89% | 5.91% | 2.97% | 0.00% | 0.04% | 0.95% | 1.44% | 5.66% | 24.55% | 6.72% | 18.48% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок USERX и OCMAX
Максимальная просадка USERX за все время составила -97.74%, что больше максимальной просадки OCMAX в -76.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USERX и OCMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USERX | OCMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.74% | -76.26% | -21.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.20% | -27.33% | -4.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.45% | -45.14% | +1.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.45% | -45.14% | +1.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.95% | -23.51% | -21.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.17% | -36.37% | -38.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.81% | 7.37% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности USERX и OCMAX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) имеет более высокую волатильность в 17.11% по сравнению с OCM Gold Atlas (OCMAX) с волатильностью 13.81%. Это указывает на то, что USERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OCMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USERX | OCMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.11% | 13.81% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.36% | 30.95% | +6.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.08% | 39.00% | +5.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.54% | 33.83% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.00% | 33.84% | +0.16% |