Сравнение USEMX с CBYYX

С начала года, USEMX показывает доходность 4.33%, что значительно выше, чем у CBYYX с доходностью 1.27%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USEMX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии CBYYX в 1.46%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Emerging Markets Fund (USEMX) и Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y (CBYYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USEMX на текущий момент составляет 2.05, что ниже коэффициента Шарпа CBYYX равного 8.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USEMX и CBYYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между USEMX и CBYYX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность USEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что меньше доходности CBYYX в 9.02%

Максимальная просадка USEMX за все время составила -64.84%, что больше максимальной просадки CBYYX в -8.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USEMX и CBYYX.

USAA Emerging Markets Fund (USEMX) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y (CBYYX) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что USEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBYYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.