Сравнение USDX с VTG
USDX (SGI Enhanced Core ETF) and VTG (Vanguard Total Treasury ETF) are both Intermediate Core Bond funds. USDX is actively managed, while VTG is passively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. USDX charges 0.98%/yr vs 0.03%/yr for VTG.
Доходность
Сравнение доходности USDX и VTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USDX показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у VTG с доходностью 0.01%.
USDX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTG
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USDX и VTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USDX SGI Enhanced Core ETF | 1.79% | 3.81% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 0.01% | 2.88% |
Correlation
The correlation between USDX and VTG is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USDX vs. VTG — Ранг доходности на риск
USDX
VTG
Сравнение USDX c VTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Core ETF (USDX) и Vanguard Total Treasury ETF (VTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USDX | VTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.95 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USDX | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.96 | 0.91 | +3.04 |
Просадки
Сравнение просадок USDX и VTG
Максимальная просадка USDX за все время составила -0.94%, что меньше максимальной просадки VTG в -2.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDX и VTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USDX | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.94% | -2.89% | +1.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -1.78% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -0.74% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USDX и VTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USDX | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93% | 3.51% | -1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.68% | 3.51% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.68% | 3.51% | -1.83% |
Сравнение комиссий USDX и VTG
USDX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии VTG в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USDX и VTG
Дивидендная доходность USDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности VTG в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
USDX SGI Enhanced Core ETF | 5.90% | 5.88% | 4.60% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 3.20% | 1.65% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USDX and VTG have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.98% for USDX.
USDX has the higher dividend yield at 5.90%, compared with 3.20% for VTG.
They also come from different issuers: Summit Global Investments and Vanguard. Their fees differ too: 0.98% for USDX and 0.03% for VTG.
Подберите оптимальное распределение для USDX и VTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор