PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USDX с MMKT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USDX с MMKT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SGI Enhanced Core ETF (USDX) и Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT).

USDX и MMKT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USDX - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. MMKT - это активно управляемый фонд от Texas Capital. Фонд был запущен 24 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности USDX и MMKT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI Enhanced Core ETF (USDX) и Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USDX и MMKT

2026 (YTD)20252024
USDX
SGI Enhanced Core ETF		1.28%6.25%2.10%
MMKT
Texas Capital Government Money Market ETF		0.84%4.13%1.21%

Доходность по периодам

С начала года, USDX показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у MMKT с доходностью 0.84%.

USDX

1 день
0.14%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.28%
6 месяцев
3.10%
1 год
5.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MMKT

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.84%
1 год
3.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGI Enhanced Core ETF

Texas Capital Government Money Market ETF

Часто сравнивают с USDX:
USDX с ARCMUSDX с UUPUSDX с USD=XUSDX с EUR=XUSDX с GSSTUSDX с USDUUSDX с EVLN
Часто сравнивают с MMKT:
MMKT с SGOVMMKT с BOXXMMKT с SBNDMMKT с BIVMMKT с UYLDMMKT с BNDMMKT с VUSXX

Сравнение комиссий USDX и MMKT

USDX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии MMKT в 0.20%.

USDX
SGI Enhanced Core ETF
MMKT
Texas Capital Government Money Market ETF

Доходность на риск

USDX vs. MMKT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USDX
Ранг доходности на риск USDX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
MMKT
Ранг доходности на риск MMKT: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMKT: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMKT: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMKT: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMKT: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMKT: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USDX c MMKT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Core ETF (USDX) и Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USDXMMKTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.26

15.70

-12.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.09

51.71

-46.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.83

12.67

-10.85

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.24

92.74

-86.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

33.37

753.30

-719.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USDX vs. MMKT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USDX на текущий момент составляет 3.26, что ниже коэффициента Шарпа MMKT равного 15.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDX и MMKT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USDXMMKTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26

15.70

-12.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.44

17.39

-12.95

Корреляция

Корреляция между USDX и MMKT составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USDX и MMKT

Дивидендная доходность USDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности MMKT в 3.85%

TTM20252024
USDX
SGI Enhanced Core ETF		5.62%5.88%4.60%
MMKT
Texas Capital Government Money Market ETF		3.85%3.98%1.07%

Просадки

Сравнение просадок USDX и MMKT

Максимальная просадка USDX за все время составила -0.94%, что больше максимальной просадки MMKT в -0.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDX и MMKT.

Загрузка...

Показатели просадок

USDXMMKTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.94%

-0.04%

-0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.94%

-0.04%

-0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

0.00%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

0.01%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности USDX и MMKT

SGI Enhanced Core ETF (USDX) имеет более высокую волатильность в 0.48% по сравнению с Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что USDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USDXMMKTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

0.07%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.39%

0.16%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78%

0.25%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.57%

0.24%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.57%

0.24%

+1.33%