PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USDV.L с HDLG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USDV.L с HDLG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USDV.L (SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis) and HDLG.L (Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF) are both exchange-traded funds - USDV.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while HDLG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, USDV.L returned 9.84%/yr vs 7.28%/yr for HDLG.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. USDV.L charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for HDLG.L.

Доходность

Сравнение доходности USDV.L и HDLG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) и Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

USDV.L торгуется в GBP, в то время как HDLG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HDLG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, USDV.L показывает доходность 7.22%, что значительно выше, чем у HDLG.L с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции USDV.L превзошли акции HDLG.L по среднегодовой доходности: 9.84% против 7.28% соответственно.

USDV.L

1 день
0.13%
1 месяц
1.22%
С начала года
7.22%
6 месяцев
6.65%
1 год
14.81%
3 года*
6.93%
5 лет*
6.79%
10 лет*
9.84%

HDLG.L

1 день
0.11%
1 месяц
0.95%
С начала года
4.61%
6 месяцев
4.86%
1 год
9.65%
3 года*
8.12%
5 лет*
6.17%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USDV.L и HDLG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USDV.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis		7.22%1.15%9.34%-3.52%11.58%26.74%-2.72%19.69%1.49%6.73%
HDLG.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF		4.61%-3.57%18.46%-4.52%12.44%26.47%-13.89%15.07%-1.67%1.44%

Correlation

The correlation between USDV.L and HDLG.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2015 г.

0.91

The correlation between USDV.L and HDLG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USDV.L и HDLG.L

Секторы
USDV.L
HDLG.L

Промышленность

17.5%
0.0%

Потребительский защитный сектор

17.0%
18.4%

Коммунальные услуги

14.8%
13.8%

Финансовые услуги

11.5%
15.9%

Технологии

8.9%
1.5%

Сырьевые материалы

6.4%
0.0%

Здравоохранение

6.2%
5.0%

Потребительский циклический сектор

5.2%
3.5%

Недвижимость

4.6%
21.3%

Энергетика

4.5%
12.0%

Коммуникационные услуги

3.5%
8.5%

Промышленность

USDV.L
17.5%
HDLG.L
0.0%

Потребительский защитный сектор

USDV.L
17.0%
HDLG.L
18.4%

Коммунальные услуги

USDV.L
14.8%
HDLG.L
13.8%

Финансовые услуги

USDV.L
11.5%
HDLG.L
15.9%

Технологии

USDV.L
8.9%
HDLG.L
1.5%

Сырьевые материалы

USDV.L
6.4%
HDLG.L
0.0%

Здравоохранение

USDV.L
6.2%
HDLG.L
5.0%

Потребительский циклический сектор

USDV.L
5.2%
HDLG.L
3.5%

Недвижимость

USDV.L
4.6%
HDLG.L
21.3%

Энергетика

USDV.L
4.5%
HDLG.L
12.0%

Коммуникационные услуги

USDV.L
3.5%
HDLG.L
8.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с USDV.L:
USDV.L с SCHDUSDV.L с UDVD.LUSDV.L с SPYUSDV.L с VOOUSDV.L с XUHY.LUSDV.L с QDIVUSDV.L с VUAA.L
Часто сравнивают с HDLG.L:
HDLG.L с VHYL.ASHDLG.L с D5BM.DEHDLG.L с VUSA.LHDLG.L с SCHDHDLG.L с XNAQ.LHDLG.L с SPYHDLG.L с LGGE.DE

Доходность на риск

USDV.L vs. HDLG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USDV.L
Ранг доходности на риск USDV.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDV.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDV.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDV.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDV.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDV.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
HDLG.L
Ранг доходности на риск HDLG.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDLG.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDLG.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDLG.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDLG.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDLG.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USDV.L c HDLG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) и Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USDV.LHDLG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
0.91

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
1.37

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.15

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

1.39

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.42

3.55

+1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USDV.L vs. HDLG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USDV.L на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа HDLG.L равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDV.L и HDLG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USDV.LHDLG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.91

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.48

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.46

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.58

+0.26

Просадки

Сравнение просадок USDV.L и HDLG.L

Максимальная просадка USDV.L за все время составила -27.80%, что меньше максимальной просадки HDLG.L в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDV.L и HDLG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USDV.LHDLG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.80%

-33.75%

+5.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-6.92%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.30%

-15.61%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

-17.84%

+1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.80%

-33.75%

+5.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-4.90%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-6.30%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.71%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности USDV.L и HDLG.L

Текущая волатильность для SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) составляет 2.53%, в то время как у Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что USDV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDLG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USDV.LHDLG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

2.93%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.19%

8.26%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.69%

10.53%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

12.96%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.33%

15.66%

-0.33%

Сравнение комиссий USDV.L и HDLG.L

USDV.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HDLG.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USDV.L и HDLG.L

Дивидендная доходность USDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности HDLG.L в 3.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDLG.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF		3.73%3.93%3.46%4.12%3.49%3.30%4.65%3.77%3.67%3.18%2.88%1.86%
USDV.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis		2.04%2.20%1.99%2.29%2.11%2.12%2.57%2.65%2.19%3.07%1.65%2.00%

Часто задаваемые вопросы

USDV.L and HDLG.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HDLG.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HDLG.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for USDV.L.

USDV.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while HDLG.L is S&P 500. USDV.L tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while HDLG.L tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for USDV.L and 0.30% for HDLG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USDV.L и HDLG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор