Сравнение USDV.L с GLCB.L
USDV.L (SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis) and GLCB.L (SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF) are both exchange-traded funds - USDV.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while GLCB.L is a Convertible Bonds fund tracking the Refinitiv Global CB TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, USDV.L returned 8.62%/yr vs 5.31%/yr for GLCB.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. USDV.L charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for GLCB.L.
Доходность
Сравнение доходности USDV.L и GLCB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
USDV.L торгуется в GBP, в то время как GLCB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLCB.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USDV.L показывает доходность 12.41%, что значительно выше, чем у GLCB.L с доходностью 11.49%. За последние 10 лет акции USDV.L превзошли акции GLCB.L по среднегодовой доходности: 8.62% против 5.31% соответственно.
USDV.L
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 2.39%
- 6 месяцев
- 7.15%
- С начала года
- 12.41%
- 1 год
- 14.87%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 8.62%
GLCB.L
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -6.14%
- 6 месяцев
- 7.86%
- С начала года
- 11.49%
- 1 год
- 24.23%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- 5.31%
Сравнение доходности по годам USDV.L и GLCB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDV.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 12.41% | 1.15% | 9.34% | -3.51% | 11.56% | 26.74% | -2.72% | 18.93% | 1.52% | 5.36% |
GLCB.L SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF | 11.49% | 16.97% | 8.82% | 8.16% | -10.86% | -2.14% | 33.15% | 9.84% | -25.44% | 11.93% |
Correlation
The correlation between USDV.L and GLCB.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2014 г. | 0.34 |
The correlation between USDV.L and GLCB.L shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USDV.L vs. GLCB.L — Ранг доходности на риск
USDV.L
GLCB.L
Сравнение USDV.L c GLCB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) и SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (GLCB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USDV.L | GLCB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.38 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 3.28 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 12.31 | -6.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USDV.L и GLCB.L
Максимальная просадка USDV.L за все время составила -37.29%, что больше максимальной просадки GLCB.L в -29.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDV.L и GLCB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USDV.L | GLCB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.29% | -29.82% | -7.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.60% | -7.35% | +0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.30% | -8.41% | -7.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.30% | -19.80% | +3.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.79% | -29.82% | +2.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -7.35% | +6.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.42% | -9.78% | +2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 1.96% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности USDV.L и GLCB.L
Текущая волатильность для SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) составляет 3.34%, в то время как у SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (GLCB.L) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что USDV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLCB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USDV.L | GLCB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 3.98% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | 9.09% | -1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.52% | 11.63% | -2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.80% | 10.07% | +2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.14% | 13.00% | +2.14% |
Сравнение комиссий USDV.L и GLCB.L
USDV.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GLCB.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USDV.L и GLCB.L
Дивидендная доходность USDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности GLCB.L в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLCB.L SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF | 0.28% | 0.66% | 0.47% | 0.23% | 0.23% | 0.17% | 0.31% | 0.43% | 0.35% | 0.38% | 0.00% | 0.00% |
USDV.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 2.01% | 2.20% | 1.99% | 2.28% | 2.11% | 2.13% | 2.57% | 2.07% | 2.19% | 1.85% | 1.65% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
USDV.L and GLCB.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USDV.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USDV.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for GLCB.L.
USDV.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while GLCB.L is Convertible Bonds. USDV.L tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while GLCB.L tracks Refinitiv Global CB TR USD. Their fees differ too: 0.35% for USDV.L and 0.50% for GLCB.L.
Подберите оптимальное распределение для USDV.L и GLCB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор