Сравнение GLCB.L с ACWD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (GLCB.L) и SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L).
GLCB.L и ACWD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLCB.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Refinitiv Global CB TR USD. Фонд был запущен 14 окт. 2014 г.. ACWD.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI Index. Фонд был запущен 13 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLCB.L и ACWD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLCB.L и ACWD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLCB.L SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF | 69.41% | 269.52% | 123.23% | 45.30% | 18.17% | 18.45% | 117.36% | 92.24% | 26.06% |
ACWD.L SPDR MSCI All Country World UCITS ETF | 0.06% | 14.08% | 19.81% | 16.16% | -8.66% | 19.89% | 12.50% | 21.02% | -5.71% |
Разные валюты инструментов
GLCB.L торгуется в GBp, в то время как ACWD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ACWD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLCB.L показывает доходность 69.41%, что значительно выше, чем у ACWD.L с доходностью -2.58%.
GLCB.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 69.41%
- 6 месяцев
- 75.53%
- 1 год
- 237.52%
- 3 года*
- 158.89%
- 5 лет*
- 90.93%
- 10 лет*
- —
ACWD.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -2.58%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 16.06%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 12.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLCB.L и ACWD.L
GLCB.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ACWD.L в 0.12%.
Доходность на риск
GLCB.L vs. ACWD.L — Ранг доходности на риск
GLCB.L
ACWD.L
Сравнение GLCB.L c ACWD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (GLCB.L) и SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLCB.L | ACWD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.42 | 1.09 | +1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 22.33 | 1.53 | +20.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.00 | 1.22 | +2.77 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 46.40 | 2.35 | +44.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 144.58 | 8.39 | +136.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLCB.L | ACWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 1.09 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.36 | 0.71 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 0.78 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между GLCB.L и ACWD.L составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLCB.L и ACWD.L
Дивидендная доходность GLCB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 74.78%, тогда как ACWD.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLCB.L SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF | 74.78% | 77.76% | 55.57% | 26.13% | 27.42% | 19.20% | 35.35% | 48.00% | 23.37% |
ACWD.L SPDR MSCI All Country World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GLCB.L и ACWD.L
Максимальная просадка GLCB.L за все время составила -15.28%, что меньше максимальной просадки ACWD.L в -25.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCB.L и ACWD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLCB.L | ACWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.28% | -33.64% | +18.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.12% | -11.57% | +6.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.65% | -26.18% | +15.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.12% | -5.53% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -4.72% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 2.23% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLCB.L и ACWD.L
Текущая волатильность для SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (GLCB.L) составляет 4.07%, в то время как у SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что GLCB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLCB.L | ACWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 5.00% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.17% | 8.95% | +43.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.44% | 14.71% | +83.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.03% | 14.16% | +52.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.46% | 15.34% | +44.12% |