Сравнение USDV.L с FSWD.L
USDV.L (SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis) and FSWD.L (iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - USDV.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while FSWD.L is a Global Equities fund tracking the STOXX Developed World Equity Factor Screened Net Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, USDV.L returned 8.62%/yr vs 11.49%/yr for FSWD.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USDV.L charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for FSWD.L.
Доходность
Сравнение доходности USDV.L и FSWD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
USDV.L торгуется в GBP, в то время как FSWD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FSWD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USDV.L показывает доходность 12.41%, а FSWD.L немного ниже – 12.10%. За последние 10 лет акции USDV.L уступали акциям FSWD.L по среднегодовой доходности: 8.62% против 11.49% соответственно.
USDV.L
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 2.39%
- 6 месяцев
- 7.15%
- С начала года
- 12.41%
- 1 год
- 14.87%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 8.62%
FSWD.L
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- 10.73%
- С начала года
- 12.10%
- 1 год
- 24.41%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 11.68%
- 10 лет*
- 11.49%
Сравнение доходности по годам USDV.L и FSWD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDV.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 12.41% | 1.15% | 9.34% | -3.51% | 11.56% | 26.74% | -2.72% | 18.93% | 1.52% | 5.36% |
FSWD.L iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) | 12.10% | 17.16% | 18.87% | 9.04% | -5.40% | 22.11% | 6.89% | 17.63% | -7.35% | 15.20% |
Correlation
The correlation between USDV.L and FSWD.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2015 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between USDV.L and FSWD.L has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USDV.L vs. FSWD.L — Ранг доходности на риск
USDV.L
FSWD.L
Сравнение USDV.L c FSWD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) и iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (FSWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USDV.L | FSWD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.40 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 4.12 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 15.80 | -10.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USDV.L и FSWD.L
Максимальная просадка USDV.L за все время составила -37.29%, примерно равная максимальной просадке FSWD.L в -37.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDV.L и FSWD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USDV.L | FSWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.29% | -37.43% | +0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.60% | -5.90% | -0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.30% | -19.93% | +3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.30% | -19.93% | +3.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.79% | -26.27% | -1.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -1.42% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.42% | -7.38% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 1.54% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности USDV.L и FSWD.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (FSWD.L) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что USDV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USDV.L | FSWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 2.86% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | 8.36% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.52% | 10.94% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.80% | 18.86% | -6.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.14% | 17.40% | -2.26% |
Сравнение комиссий USDV.L и FSWD.L
USDV.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FSWD.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USDV.L и FSWD.L
Дивидендная доходность USDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, тогда как FSWD.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSWD.L iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USDV.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 2.01% | 2.20% | 1.99% | 2.28% | 2.11% | 2.13% | 2.57% | 2.07% | 2.19% | 1.85% | 1.65% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
USDV.L and FSWD.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FSWD.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FSWD.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for USDV.L.
USDV.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while FSWD.L is Global Equities. USDV.L tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while FSWD.L tracks STOXX Developed World Equity Factor Screened Net Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for USDV.L and 0.30% for FSWD.L.
Подберите оптимальное распределение для USDV.L и FSWD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор