PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FSWD.L с IITU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSWD.L с IITU.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FSWD.L (iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc)) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - FSWD.L is a Global Equities fund tracking the STOXX Developed World Equity Factor Screened Net Index, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FSWD.L returned 11.66%/yr vs 24.81%/yr for IITU.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSWD.L charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.

Доходность

Сравнение доходности FSWD.L и IITU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (FSWD.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSWD.L показывает доходность 13.03%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 14.24%. За последние 10 лет акции FSWD.L уступали акциям IITU.L по среднегодовой доходности: 11.66% против 24.81% соответственно.

FSWD.L

1 день
0.21%
1 месяц
0.34%
6 месяцев
11.33%
С начала года
13.03%
1 год
27.25%
3 года*
19.13%
5 лет*
11.86%
10 лет*
11.66%

IITU.L

1 день
-1.24%
1 месяц
-4.49%
6 месяцев
14.87%
С начала года
14.24%
1 год
27.07%
3 года*
27.01%
5 лет*
21.02%
10 лет*
24.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSWD.L и IITU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSWD.L
iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc)		13.03%17.16%18.87%9.04%-5.40%22.11%6.89%17.63%-7.35%15.20%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		14.24%14.44%40.85%50.70%-20.63%35.67%38.34%44.21%4.28%25.57%

Correlation

The correlation between FSWD.L and IITU.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г.

0.78

The correlation between FSWD.L and IITU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc)

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с FSWD.L:
FSWD.L с CNDX.LFSWD.L с CSP1.LFSWD.L с EIMI.LFSWD.L с FLES.LFSWD.L с IGLN.LFSWD.L с ISAC.LFSWD.L с IUIT.L
Часто сравнивают с IITU.L:
IITU.L с VGTIITU.L с CNX1.LIITU.L с VUAG.LIITU.L с XLKIITU.L с SMGB.LIITU.L с XLKQ.LIITU.L с QQQ

Доходность на риск

FSWD.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSWD.L
Ранг доходности на риск FSWD.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSWD.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSWD.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSWD.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSWD.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSWD.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
IITU.L
Ранг доходности на риск IITU.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IITU.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IITU.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IITU.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IITU.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IITU.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSWD.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (FSWD.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSWD.LIITU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
1.26

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
1.78

+1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.22

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.60

1.61

+2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.66

3.87

+13.80

FSWD.L vs. IITU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSWD.L на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа IITU.L равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSWD.L и IITU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSWD.L и IITU.L

Максимальная просадка FSWD.L за все время составила -37.43%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -41.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSWD.L и IITU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSWD.LIITU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.43%

-41.09%

+3.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.90%

-16.76%

+10.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.93%

-28.03%

+8.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.93%

-28.03%

+8.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.27%

-28.03%

+1.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-9.99%

+9.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-8.10%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

6.99%

-5.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FSWD.L и IITU.L

Текущая волатильность для iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (FSWD.L) составляет 2.81%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что FSWD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSWD.LIITU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

7.21%

-4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

16.49%

-8.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.99%

21.44%

-10.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

26.39%

-7.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

23.71%

-6.31%

Сравнение комиссий FSWD.L и IITU.L

FSWD.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSWD.L и IITU.L

Ни FSWD.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FSWD.L and IITU.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for FSWD.L.

FSWD.L is categorized as Global Equities, while IITU.L is Technology Equities. FSWD.L tracks STOXX Developed World Equity Factor Screened Net Index, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.30% for FSWD.L and 0.15% for IITU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSWD.L и IITU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор