Сравнение FSWD.L с CSP1.L
FSWD.L (iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc)) and CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - FSWD.L is a Global Equities fund tracking the STOXX Developed World Equity Factor Screened Net Index, while CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FSWD.L returned 11.66%/yr vs 14.50%/yr for CSP1.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FSWD.L charges 0.30%/yr vs 0.07%/yr for CSP1.L.
Доходность
Сравнение доходности FSWD.L и CSP1.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSWD.L показывает доходность 13.03%, что значительно выше, чем у CSP1.L с доходностью 9.06%. За последние 10 лет акции FSWD.L уступали акциям CSP1.L по среднегодовой доходности: 11.66% против 14.50% соответственно.
FSWD.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 11.33%
- С начала года
- 13.03%
- 1 год
- 27.25%
- 3 года*
- 19.13%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 11.66%
CSP1.L
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -0.90%
- 6 месяцев
- 7.47%
- С начала года
- 9.06%
- 1 год
- 19.63%
- 3 года*
- 18.26%
- 5 лет*
- 13.33%
- 10 лет*
- 14.50%
Сравнение доходности по годам FSWD.L и CSP1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSWD.L iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) | 13.03% | 17.16% | 18.87% | 9.04% | -5.40% | 22.11% | 6.89% | 17.63% | -7.35% | 15.20% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 9.06% | 9.37% | 27.35% | 19.79% | -9.05% | 31.07% | 13.65% | 26.42% | 0.01% | 10.83% |
Correlation
The correlation between FSWD.L and CSP1.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2015 г. | 0.91 |
The correlation between FSWD.L and CSP1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSWD.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск
FSWD.L
CSP1.L
Сравнение FSWD.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (FSWD.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSWD.L | CSP1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.33 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.60 | 2.74 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.66 | 9.82 | +7.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSWD.L и CSP1.L
Максимальная просадка FSWD.L за все время составила -37.43%, что больше максимальной просадки CSP1.L в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSWD.L и CSP1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSWD.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.43% | -25.48% | -11.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.90% | -7.12% | +1.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.93% | -20.77% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.93% | -20.77% | +0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.27% | -25.48% | -0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -1.91% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -3.63% | -3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 1.99% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSWD.L и CSP1.L
iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (FSWD.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) имеют волатильность 2.81% и 2.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSWD.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 2.91% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 7.79% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.99% | 11.02% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.86% | 20.05% | -1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 18.33% | -0.93% |
Сравнение комиссий FSWD.L и CSP1.L
FSWD.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSWD.L и CSP1.L
Ни FSWD.L, ни CSP1.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FSWD.L and CSP1.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for FSWD.L.
FSWD.L is categorized as Global Equities, while CSP1.L is S&P 500. FSWD.L tracks STOXX Developed World Equity Factor Screened Net Index, while CSP1.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.30% for FSWD.L and 0.07% for CSP1.L.
Подберите оптимальное распределение для FSWD.L и CSP1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор