PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSWD.L с CSP1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FSWD.L и CSP1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (FSWD.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSWD.L показывает доходность 13.03%, что значительно выше, чем у CSP1.L с доходностью 9.06%. За последние 10 лет акции FSWD.L уступали акциям CSP1.L по среднегодовой доходности: 11.66% против 14.50% соответственно.


FSWD.L

1 день
0.21%
1 месяц
0.34%
6 месяцев
11.33%
С начала года
13.03%
1 год
27.25%
3 года*
19.13%
5 лет*
11.86%
10 лет*
11.66%

CSP1.L

1 день
-0.97%
1 месяц
-0.90%
6 месяцев
7.47%
С начала года
9.06%
1 год
19.63%
3 года*
18.26%
5 лет*
13.33%
10 лет*
14.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSWD.L и CSP1.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSWD.L
iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc)
13.03%17.16%18.87%9.04%-5.40%22.11%6.89%17.63%-7.35%15.20%
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
9.06%9.37%27.35%19.79%-9.05%31.07%13.65%26.42%0.01%10.83%

Correlation

The correlation between FSWD.L and CSP1.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2015 г.

0.91

The correlation between FSWD.L and CSP1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc)

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

FSWD.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSWD.L
Ранг доходности на риск FSWD.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSWD.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSWD.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSWD.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSWD.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSWD.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина

CSP1.L
Ранг доходности на риск CSP1.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSP1.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSP1.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSP1.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSP1.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSP1.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSWD.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (FSWD.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FSWD.LCSP1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.33

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.60

2.74

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.66

9.82

+7.85

FSWD.L vs. CSP1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSWD.L на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа CSP1.L равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSWD.L и CSP1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSWD.L и CSP1.L

Максимальная просадка FSWD.L за все время составила -37.43%, что больше максимальной просадки CSP1.L в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSWD.L и CSP1.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FSWD.LCSP1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.43%

-25.48%

-11.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.90%

-7.12%

+1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.93%

-20.77%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.93%

-20.77%

+0.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.27%

-25.48%

-0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-1.91%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-3.63%

-3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

1.99%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FSWD.L и CSP1.L

iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (FSWD.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) имеют волатильность 2.81% и 2.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FSWD.LCSP1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

2.91%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

7.79%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.99%

11.02%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

20.05%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

18.33%

-0.93%

Сравнение комиссий FSWD.L и CSP1.L

FSWD.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSWD.L и CSP1.L

Ни FSWD.L, ни CSP1.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


FSWD.L and CSP1.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for FSWD.L.

FSWD.L is categorized as Global Equities, while CSP1.L is S&P 500. FSWD.L tracks STOXX Developed World Equity Factor Screened Net Index, while CSP1.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.30% for FSWD.L and 0.07% for CSP1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSWD.L и CSP1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор