Сравнение FSWD.L с CNDX.L
FSWD.L (iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc)) and CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - FSWD.L is a Global Equities fund tracking the STOXX Developed World Equity Factor Screened Net Index, while CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FSWD.L returned 11.66%/yr vs 20.50%/yr for CNDX.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSWD.L charges 0.30%/yr vs 0.33%/yr for CNDX.L.
Доходность
Сравнение доходности FSWD.L и CNDX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FSWD.L торгуется в GBp, в то время как CNDX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FSWD.L показывает доходность 13.03%, что значительно ниже, чем у CNDX.L с доходностью 15.17%. За последние 10 лет акции FSWD.L уступали акциям CNDX.L по среднегодовой доходности: 11.66% против 20.50% соответственно.
FSWD.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 11.33%
- С начала года
- 13.03%
- 1 год
- 27.25%
- 3 года*
- 19.13%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 11.66%
CNDX.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.21%
- 6 месяцев
- 13.72%
- С начала года
- 15.17%
- 1 год
- 26.59%
- 3 года*
- 22.23%
- 5 лет*
- 15.61%
- 10 лет*
- 20.50%
Сравнение доходности по годам FSWD.L и CNDX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSWD.L iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) | 13.03% | 17.16% | 18.87% | 9.04% | -5.40% | 22.11% | 6.89% | 17.63% | -7.35% | 15.20% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 12.61% | 11.22% | 28.63% | 48.41% | -25.58% | 29.13% | 43.89% | 32.71% | 4.78% | 20.50% |
Correlation
The correlation between FSWD.L and CNDX.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2015 г. | 0.77 |
The correlation between FSWD.L and CNDX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSWD.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск
FSWD.L
CNDX.L
Сравнение FSWD.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (FSWD.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSWD.L | CNDX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.28 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.60 | 2.38 | +2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.66 | 6.44 | +11.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSWD.L и CNDX.L
Максимальная просадка FSWD.L за все время составила -37.43%, что больше максимальной просадки CNDX.L в -27.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSWD.L и CNDX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSWD.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.43% | -27.78% | -9.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.90% | -11.11% | +5.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.93% | -24.37% | +4.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.93% | -27.78% | +7.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.27% | -27.78% | +1.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -5.37% | +4.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -4.54% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 4.12% | -2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSWD.L и CNDX.L
Текущая волатильность для iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (FSWD.L) составляет 2.81%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что FSWD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSWD.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 5.84% | -3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 13.43% | -5.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.99% | 17.24% | -6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.86% | 20.37% | -1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 20.19% | -2.79% |
Сравнение комиссий FSWD.L и CNDX.L
FSWD.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSWD.L и CNDX.L
Ни FSWD.L, ни CNDX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FSWD.L and CNDX.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FSWD.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FSWD.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.
FSWD.L is categorized as Global Equities, while CNDX.L is Nasdaq-100. FSWD.L tracks STOXX Developed World Equity Factor Screened Net Index, while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.30% for FSWD.L and 0.33% for CNDX.L.
Подберите оптимальное распределение для FSWD.L и CNDX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор