PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USDC.L с ERNU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности USDC.L и ERNU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD (Dist) (USDC.L) и iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

USDC.L торгуется в USD, в то время как ERNU.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERNU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, USDC.L показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у ERNU.L с доходностью 2.16%.


USDC.L

1 день
0.12%
1 месяц
-0.49%
6 месяцев
0.54%
С начала года
-2.06%
1 год
1.96%
3 года*
4.31%
5 лет*
0.14%
10 лет*

ERNU.L

1 день
0.06%
1 месяц
1.20%
6 месяцев
1.98%
С начала года
2.16%
1 год
4.21%
3 года*
5.21%
5 лет*
3.89%
10 лет*
2.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USDC.L и ERNU.L


2026 (YTD)20252024202320222021
USDC.L
L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD (Dist)
-2.06%7.42%3.13%8.35%-13.91%-0.43%
ERNU.L
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF
2.16%4.92%5.60%4.92%1.31%0.63%

Correlation

The correlation between USDC.L and ERNU.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2021 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD (Dist)

iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF

Доходность на риск

USDC.L vs. ERNU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USDC.L
Ранг доходности на риск USDC.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDC.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDC.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDC.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDC.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDC.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина

ERNU.L
Ранг доходности на риск ERNU.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERNU.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERNU.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERNU.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERNU.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERNU.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USDC.L c ERNU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD (Dist) (USDC.L) и iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


USDC.LERNU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.17

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

3.16

-2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

13.09

-12.17

USDC.L vs. ERNU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USDC.L на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа ERNU.L равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDC.L и ERNU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USDC.L и ERNU.L

Максимальная просадка USDC.L за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки ERNU.L в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDC.L и ERNU.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


USDC.LERNU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.07%

-37.72%

+17.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.92%

-1.33%

-3.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.92%

-1.33%

-3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.07%

-2.54%

-17.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-16.51%

+13.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-31.12%

+24.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

0.32%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности USDC.L и ERNU.L

L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD (Dist) (USDC.L) имеет более высокую волатильность в 1.11% по сравнению с iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что USDC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERNU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


USDC.LERNU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

1.05%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.79%

3.83%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.88%

4.39%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.28%

4.80%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.12%

5.09%

+1.03%

Сравнение комиссий USDC.L и ERNU.L

И USDC.L, и ERNU.L имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USDC.L и ERNU.L

Дивидендная доходность USDC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности ERNU.L в 4.33%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERNU.L
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF
4.33%4.68%5.46%4.99%1.56%0.48%1.65%2.77%2.17%1.43%0.93%0.70%
USDC.L
L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD (Dist)
2.44%4.47%4.08%3.24%2.36%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


USDC.L and ERNU.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USDC.L and ERNU.L have the same expense ratio: 0.09% per year.

USDC.L tracks J.P. Morgan Global Credit Index ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index, while ERNU.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. They also come from different issuers: L&G and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USDC.L и ERNU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор