Сравнение USDC.L с AT1D.L
USDC.L (L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD (Dist)) and AT1D.L (Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist) are both exchange-traded funds - USDC.L is a Corporate Bonds fund tracking the J.P. Morgan Global Credit Index ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index, while AT1D.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USDC.L returned 0.14%/yr vs 2.83%/yr for AT1D.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. USDC.L charges 0.09%/yr vs 0.39%/yr for AT1D.L.
Доходность
Сравнение доходности USDC.L и AT1D.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
USDC.L торгуется в USD, в то время как AT1D.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AT1D.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USDC.L показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у AT1D.L с доходностью 1.90%.
USDC.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.54%
- С начала года
- -2.06%
- 1 год
- 1.96%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- —
AT1D.L
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.78%
- 6 месяцев
- 1.25%
- С начала года
- 1.90%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USDC.L и AT1D.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USDC.L L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD (Dist) | -2.06% | 7.42% | 3.13% | 8.35% | -13.91% | -0.43% |
AT1D.L Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist | 1.90% | 10.93% | 10.30% | 1.80% | -9.71% | 4.10% |
Correlation
The correlation between USDC.L and AT1D.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2021 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USDC.L vs. AT1D.L — Ранг доходности на риск
USDC.L
AT1D.L
Сравнение USDC.L c AT1D.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD (Dist) (USDC.L) и Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist (AT1D.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USDC.L | AT1D.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.21 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 1.84 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 8.25 | -7.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USDC.L и AT1D.L
Максимальная просадка USDC.L за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки AT1D.L в -36.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDC.L и AT1D.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USDC.L | AT1D.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.07% | -36.00% | +15.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.92% | -3.81% | -1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.92% | -4.39% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.07% | -25.05% | +4.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -0.97% | -1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -9.14% | +2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 0.85% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности USDC.L и AT1D.L
Текущая волатильность для L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD (Dist) (USDC.L) составляет 1.11%, в то время как у Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist (AT1D.L) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что USDC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AT1D.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USDC.L | AT1D.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 1.59% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.79% | 5.05% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 5.99% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.28% | 9.01% | -2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.12% | 14.15% | -8.03% |
Сравнение комиссий USDC.L и AT1D.L
USDC.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии AT1D.L в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USDC.L и AT1D.L
Дивидендная доходность USDC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности AT1D.L в 5.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT1D.L Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist | 5.99% | 6.07% | 6.14% | 6.24% | 5.79% | 4.25% | 5.63% | 5.59% | 1.12% |
USDC.L L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD (Dist) | 2.44% | 4.47% | 4.08% | 3.24% | 2.36% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USDC.L and AT1D.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USDC.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USDC.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for AT1D.L.
USDC.L is categorized as Corporate Bonds, while AT1D.L is Preferred Stock/Convertible Bonds. USDC.L tracks J.P. Morgan Global Credit Index ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index, while AT1D.L tracks iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index. They also come from different issuers: L&G and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for USDC.L and 0.39% for AT1D.L.
Подберите оптимальное распределение для USDC.L и AT1D.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор