Сравнение USDC.L с JR15.L
USDC.L (L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD (Dist)) and JR15.L (JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - USDC.L is a Corporate Bonds fund tracking the J.P. Morgan Global Credit Index ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index, while JR15.L is a European Corporate Bonds fund actively managed by JPMorgan. USDC.L is passively managed, while JR15.L is actively managed. Over the past 5 years, USDC.L returned 0.12%/yr vs 0.51%/yr for JR15.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. USDC.L charges 0.09%/yr vs 0.04%/yr for JR15.L.
Доходность
Сравнение доходности USDC.L и JR15.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
USDC.L торгуется в USD, в то время как JR15.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JR15.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USDC.L показывает доходность -2.18%, что значительно ниже, чем у JR15.L с доходностью -2.04%.
USDC.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- 0.19%
- С начала года
- -2.18%
- 1 год
- 2.22%
- 3 года*
- 4.39%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- —
JR15.L
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -1.63%
- 6 месяцев
- -1.16%
- С начала года
- -2.04%
- 1 год
- -0.10%
- 3 года*
- 4.94%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USDC.L и JR15.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USDC.L L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD (Dist) | -2.18% | 7.42% | 3.13% | 8.35% | -13.91% | -0.43% |
JR15.L JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) | -2.04% | 17.35% | -2.11% | 9.57% | -13.30% | -6.60% |
Correlation
The correlation between USDC.L and JR15.L is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2021 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USDC.L vs. JR15.L — Ранг доходности на риск
USDC.L
JR15.L
Сравнение USDC.L c JR15.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD (Dist) (USDC.L) и JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) (JR15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USDC.L | JR15.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.00 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | -0.02 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.05 | -0.04 | +1.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USDC.L и JR15.L
Максимальная просадка USDC.L за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки JR15.L в -29.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDC.L и JR15.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USDC.L | JR15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.07% | -29.33% | +9.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.92% | -6.22% | +1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.92% | -7.90% | +2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.07% | -27.03% | +6.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -4.86% | +1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -8.54% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 2.78% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности USDC.L и JR15.L
Текущая волатильность для L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD (Dist) (USDC.L) составляет 1.13%, в то время как у JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) (JR15.L) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что USDC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JR15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USDC.L | JR15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 1.32% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.80% | 5.32% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 6.91% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.28% | 8.30% | -2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.12% | 8.01% | -1.89% |
Сравнение комиссий USDC.L и JR15.L
USDC.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии JR15.L в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USDC.L и JR15.L
Дивидендная доходность USDC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, тогда как JR15.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JR15.L JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USDC.L L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD (Dist) | 2.44% | 4.47% | 4.08% | 3.24% | 2.36% | 0.78% |
Часто задаваемые вопросы
USDC.L and JR15.L have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JR15.L is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JR15.L is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.09% for USDC.L.
USDC.L is categorized as Corporate Bonds, while JR15.L is European Corporate Bonds. They also come from different issuers: L&G and JPMorgan. Their fees differ too: 0.09% for USDC.L and 0.04% for JR15.L.
Подберите оптимальное распределение для USDC.L и JR15.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор