Сравнение USD=X с WDAY
USD=X (USD Cash) is a currency, while WDAY (Workday, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 6.29%/yr for WDAY.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и WDAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
- Всё время*
- 0.00%
WDAY
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 25.90%
- 6 месяцев
- -21.21%
- С начала года
- -31.46%
- 1 год
- -36.83%
- 3 года*
- -13.19%
- 5 лет*
- -9.11%
- 10 лет*
- 6.29%
- Всё время*
- 8.47%
Сравнение доходности по годам USD=X и WDAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WDAY Workday, Inc. | -31.46% | -16.76% | -6.53% | 64.98% | -38.75% | 14.01% | 45.70% | 2.99% | 56.95% | 53.94% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. WDAY — Ранг доходности на риск
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WDAY
Сравнение USD=X c WDAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и Workday, Inc. (WDAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD=X | WDAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.88 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD=X и WDAY
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки WDAY в -63.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и WDAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -63.38% | +63.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -54.58% | +54.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -63.38% | +63.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -63.38% | +63.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | -63.38% | +63.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -52.08% | +52.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -21.21% | +21.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 32.52% | -32.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и WDAY
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у Workday, Inc. (WDAY) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 16.04% | -16.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 40.55% | -40.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 46.52% | -46.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 39.69% | -39.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 39.09% | -39.09% |
Часто задаваемые вопросы
WDAY has higher volatility (16.04%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs WDAY's -63.38%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и WDAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор