Сравнение USD=X с VST
USD=X (USD Cash) is a currency, while VST (Vistra Corp.) is a stock. Over the past 5 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 54.40%/yr for VST.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
VST
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 5.97%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -14.37%
- 3 года*
- 83.39%
- 5 лет*
- 54.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USD=X и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | -8.13% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. VST — Ранг доходности на риск
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VST
Сравнение USD=X c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD=X | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.99 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.70 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD=X и VST
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -53.32% | +53.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -38.01% | +38.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -48.80% | +48.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -48.80% | +48.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -31.89% | +31.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -13.72% | +13.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 20.73% | -20.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и VST
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у Vistra Corp. (VST) волатильность равна 15.14%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 15.14% | -15.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 37.96% | -37.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 48.75% | -48.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 47.97% | -47.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 42.22% | -42.22% |
Часто задаваемые вопросы
VST has higher volatility (15.14%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs VST's -53.32%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор