PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USD=X с TRRCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USD=X и TRRCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD Cash (USD=X) и T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


USD=X

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
0.00%
5 лет*
0.00%
10 лет*
0.00%

TRRCX

1 день
-1.91%
1 месяц
-0.74%
С начала года
5.66%
6 месяцев
0.48%
1 год
9.16%
3 года*
11.10%
5 лет*
4.94%
10 лет*
8.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USD=X и TRRCX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRRCX
T. Rowe Price Retirement 2030 Fund
5.66%8.23%10.73%16.36%-16.89%13.70%15.90%22.50%-6.36%19.46%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


USD Cash

T. Rowe Price Retirement 2030 Fund

Доходность на риск

USD=X vs. TRRCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USD=X

TRRCX
Ранг доходности на риск TRRCX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRCX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRCX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRCX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRCX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRCX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USD=X c TRRCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

USD=X vs. TRRCX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USD=XTRRCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

Просадки

Сравнение просадок USD=X и TRRCX

Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки TRRCX в -52.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и TRRCX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


USD=XTRRCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-52.28%

+52.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-7.93%

+7.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

0.00%

-10.46%

+10.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

0.00%

-24.07%

+24.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

0.00%

-28.55%

+28.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.10%

+2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-6.07%

+6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

2.36%

-2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности USD=X и TRRCX

Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


USD=XTRRCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

2.97%

-2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

8.52%

-8.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

9.77%

-9.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

11.37%

-11.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

12.25%

-12.25%

Часто задаваемые вопросы


TRRCX has higher volatility (2.97%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs TRRCX's -52.28%.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USD=X и TRRCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор