Сравнение USD=X с TFLR
USD=X (USD Cash) is a currency, while TFLR (T. Rowe Price Floating Rate ETF) is Bank Loan fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past 3 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 7.84%/yr for TFLR.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и TFLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
TFLR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 5.32%
- 3 года*
- 7.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USD=X и TFLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | 1.17% | 6.57% | 8.77% | 12.05% | -0.44% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. TFLR — Ранг доходности на риск
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TFLR
Сравнение USD=X c TFLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD=X | TFLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.61 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.04 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD=X и TFLR
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки TFLR в -4.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и TFLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | TFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -4.01% | +4.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -2.18% | +2.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -4.01% | +4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.30% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -0.22% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.48% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и TFLR
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) волатильность равна 0.43%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | TFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 0.43% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 1.73% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 1.98% | -1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 3.66% | -3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 3.66% | -3.66% |
Часто задаваемые вопросы
TFLR has higher volatility (0.43%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs TFLR's -4.01%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и TFLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор