Сравнение USD=X с TCAF
USD=X (USD Cash) is a currency, while TCAF (T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past year, USD=X returned 0.00% vs 16.10% for TCAF.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и TCAF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
TCAF
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- 4.37%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- 16.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USD=X и TCAF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | 4.37% | 15.45% | 20.93% | 9.71% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. TCAF — Ранг доходности на риск
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TCAF
Сравнение USD=X c TCAF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD=X | TCAF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD=X и TCAF
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки TCAF в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и TCAF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | TCAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -16.37% | +16.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -11.33% | +11.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.97% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -2.07% | +2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 2.86% | -2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и TCAF
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | TCAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 3.60% | -3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 9.20% | -9.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 11.77% | -11.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 13.98% | -13.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 13.98% | -13.98% |
Часто задаваемые вопросы
TCAF has higher volatility (3.60%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs TCAF's -16.37%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и TCAF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор