Сравнение USD=X с RPGAX
USD=X (USD Cash) is a currency, while RPGAX (T. Rowe Price Global Allocation Fund) is Global Allocation fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 8.21%/yr for RPGAX.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и RPGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
RPGAX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 6.32%
- 6 месяцев
- 6.83%
- 1 год
- 15.44%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 5.66%
- 10 лет*
- 8.21%
Сравнение доходности по годам USD=X и RPGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RPGAX T. Rowe Price Global Allocation Fund | 6.32% | 15.00% | 9.65% | 13.78% | -14.54% | 9.17% | 14.80% | 20.37% | -6.89% | 15.92% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. RPGAX — Ранг доходности на риск
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RPGAX
Сравнение USD=X c RPGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD=X | RPGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD=X и RPGAX
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки RPGAX в -24.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и RPGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | RPGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -24.42% | +24.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -6.75% | +6.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -9.57% | +9.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -21.79% | +21.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | -24.42% | +24.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.16% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -3.83% | +3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 1.57% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и RPGAX
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | RPGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 3.41% | -3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 6.95% | -6.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 8.26% | -8.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 9.53% | -9.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 10.26% | -10.26% |
Часто задаваемые вопросы
RPGAX has higher volatility (3.41%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs RPGAX's -24.42%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и RPGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор