Сравнение USD=X с KDP
USD=X (USD Cash) is a currency, while KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) is a stock. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 10.46%/yr for KDP.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и KDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
KDP
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 9.61%
- С начала года
- 15.16%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- -0.75%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение доходности по годам USD=X и KDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 15.16% | -10.14% | -1.05% | -4.24% | -1.23% | 17.49% | 13.03% | 15.43% | 65.97% | 9.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. KDP — Ранг доходности на риск
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KDP
Сравнение USD=X c KDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и Keurig Dr Pepper Inc. (KDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD=X | KDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.02 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.04 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD=X и KDP
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки KDP в -58.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и KDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -58.97% | +58.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -27.48% | +27.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -30.99% | +30.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -31.20% | +31.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | -36.87% | +36.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -12.28% | +12.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -8.80% | +8.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 17.87% | -17.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и KDP
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 5.54% | -5.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 17.18% | -17.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 27.89% | -27.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 21.08% | -21.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 23.87% | -23.87% |
Часто задаваемые вопросы
KDP has higher volatility (5.54%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs KDP's -58.97%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и KDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор